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废物回收真的改善了多提案城市——黑斯廷斯算法吗?基于控制变量的分析

剑桥大学出版社在线出版:2016年7月14日

Jean-Françcois Delmas女士*
附属:
巴黎大学Est
本杰明·朱丹*
附属:
巴黎大学Est
*
邮政地址:法国马恩拉瓦莱77455号Champs-sur-Marne大街布莱斯·帕斯卡6-8号埃科尔·德斯·庞茨CERMICS。
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摘要

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物理学家引入的废物回收蒙特卡罗(WRMC)算法是对(多比例)Metropolis–Hastings算法的修改,该算法使用了经验平均值中的所有建议,而标准(多比例的)Metroporis–Hassings算法仅使用已接受的建议。本文将WRMC算法推广到一般的控制变量技术,并根据渐近方差给出了控制变量的最优选择。我们还举了一个例子,表明与物理学家的直觉相反,WRMC算法可以具有比Metropolis-Hastings算法更大的渐近方差。然而,在被称为Boltzmann算法的Metropolis-Hastings算法的特定情况下,我们证明了WRMC算法比Metropolis–Hasting算法具有渐近性。最后一个属性也适用于多比例Metropolis–Hastings算法。在最后一个框架中,我们考虑了WRMC的线性参数推广,并使用这些建议提出了显式最优参数的估计。

类型
研究文章
版权
版权所有©Applied Probability Trust 2009

脚注

ANR项目ADAP'MC支持的研究。

工具书类

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