王若都
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优化列表
2020年–今天
2024 [i4] 马里奥·戈索布 , 朱利奥·普林西比 , 王若都 :
具有摩擦的分散交易市场中的分配机制。 CoRR公司 abs/2404.10900 ( 2024 ) 2023 [公元28年] 夏寒 , 王若都 , 荀玉周 :
连续时间强化学习的Choquet正则化。 SIAM J.控制。 最佳方案。 61 ( 5 ) : 2777-2801 ( 2023 ) [公元27年] 托卢洛佩·法迪纳 , 刘鹏(音) , 王若都 :
统一公理:分位数的最简公理化。 SIAM J.金融数学。 14 ( 2 ) : 644-662 ( 2023 ) [i3] 张振元 , 阿迪蒂亚·拉姆达斯 , 王若都 :
何时存在精确且强大的p值和e值? CoRR公司 abs/2305.16539 ( 2023 ) 2022 [公元26年] 保罗拥抱 , 亚历山大·希德 , 王若都 :
风险度量优化的稳健性。 操作。 物件。 70 ( 1 ) : 95-110 ( 2022 ) [公元25年] 埃里奥·卡斯塔尼奥利 , 贾科莫·卡特兰 , 法比奥·马切罗尼 , 克劳迪奥·特巴尔迪 , 王若都 :
星形风险度量。 操作。 物件。 70 ( 5 ) : 2637-2654 ( 2022 ) [公元24年] 刘方达 , 田田茂 , 王若都 , 林晓伟 :
尾部风险度量的信息进化、最优分配和模型不确定性。 数学。 操作。 物件。 47 ( 三 ) : 2494-2519 ( 2022 ) [公元23年] 崔振宇 , 刘彦初 , 王若都 :
无穷小扰动分析和随机梯度似然比估计之间的方差比较。 操作。 Res.Lett公司。 50 ( 2 ) : 199-204 ( 2022 ) [i2] 夏寒 , 王若都 , 荀玉周 :
用于强化学习的Choquet正则化。 CoRR公司 abs/2208.08497 ( 2022 ) 2021 [公元22年] Jan-Fredrik Mai公司 , 王若都 :
正正态上对称生存函数的随机分解。 J.多变量。 分析。 184 : 104760 ( 2021 ) [公元21年] 王若都 , 里卡达斯·齐蒂基斯 :
预期短缺的公理基础。 管理。 科学。 67 ( 三 ) : 1413-1429 ( 2021 ) [公元20年] 刘方达 , 王若都 :
尾部风险度量理论。 数学。 操作。 物件。 46 ( 三 ) : 1109-1128 ( 2021 ) [公元19年] 刘鹏(音) , 亚历山大·希德 , 王若都 :
分布变换、概率失真及其应用。 数学。 操作。 物件。 46 ( 4 ) : 1490-1512 ( 2021 ) 【c1】 徐子雨 , 王若都 , 阿迪蒂亚·拉姆达斯 :
土匪多重测试的统一框架。 NeurIPS公司 2021 : 16833-16845 [i1] 徐子雨 , 王若都 , 阿迪蒂亚·拉姆达斯 :
土匪多重测试的统一框架。 CoRR公司 abs/2107.07322 ( 2021 ) 2020 [公元18年] 王若都 , 里卡达斯·齐蒂基斯 :
弱共单调性。 欧洲药典。 物件。 282 ( 1 ) : 386-397 ( 2020 ) [公元17年] 王若都 , 魏云然 , 戈登·威尔莫特 :
符号Choquet积分的特征、稳健性和聚合。 数学。 操作。 物件。 45 ( 三 ) : 993-1015 ( 2020 ) [公元16年] 保罗拥抱 , 刘海燕 , 田田茂 , 王若都 :
基于数量的风险分担与异质信念。 数学。 程序。 181 ( 2 ) : 319-347 ( 2020 ) [公元15年] 田田茂 , 王若都 :
监管资本原则中的风险规避。 SIAM J.金融数学。 11 ( 1 ) : 169-200 ( 2020 )
2010 – 2019
2019 [公元14年] 田田茂 , Bin Wang(王斌) , 王若都 :
标准均匀随机变量的和。 J.应用。 普罗巴伯。 56 ( 三 ) : 918-936 ( 2019 ) 2018 [j13] 保罗拥抱 , 刘海燕 , 王若都 :
基于数量的风险分担。 操作。 物件。 66 ( 4 ) : 936-949 ( 2018 ) [公元12年] 李路军(Lujun Li) , 惠绍 , 王若都 , 杨静萍 :
具有部分信息的风险的最坏情况范围值。 SIAM J.金融数学。 9 ( 1 ) : 190-218 ( 2018 ) 2017 [公元11年] 卡罗尔·伯纳德 , Ludger Rüschendorf公司 , 史蒂文·范达菲尔 , 王若都 :
因子模型的风险边界。 金融随机学 21 ( 三 ) : 631-659 ( 2017 ) 2016 [公元10年] Bin Wang(王斌) , 王若都 :
接缝混合性。 数学。 操作。 物件。 41 ( 三 ) : 808-826 ( 2016 ) 2015 [公元9年] 保罗拥抱 , Bin Wang(王斌) , 王若都 :
监管风险度量的聚集性和模型不确定性。 金融随机学 19 ( 4 ) : 763-790 ( 2015 ) [j8] 乔瓦尼·普切蒂 , 王若都 :
检测完全和接缝的可混合性。 J.计算。 申请。 数学。 280 : 174-187 ( 2015 ) [j7] Bin Wang(王斌) , 王若都 :
极端负依赖和风险聚合。 J.多变量。 分析。 136 : 12-25 ( 2015 ) [j6] 田田茂 , 王若都 :
关于聚集集和下凸集。 J.多变量。 分析。 138 : 170-181 ( 2015 ) [j5] 王若都 , 瓦莱丽亚·比格诺齐 , 安德烈亚斯·查纳卡斯 :
风险度量有多大的附加性? SIAM J.金融数学。 6 ( 1 ) : 776-803 ( 2015 ) 2014 【j4】 王若都 :
相依随机变量和分布的渐近界。 J.应用。 普罗巴伯。 51 ( 三 ) : 780-798 ( 2014 ) 2013 [j3] 王若都 , 梁鹏 , 杨静萍 :
具有单调边际密度的相依风险和最坏值风险之和的界。 金融随机学 17 ( 2 ) : 395-417 ( 2013 ) 2012 [注2] 乔瓦尼·普切蒂 , Bin Wang(王斌) , 王若都 :
完全可混合性的进展。 J.应用。 普罗巴伯。 49 ( 2 ) : 430-440 ( 2012 ) 2011 [j1] Bin Wang(王斌) , 王若都 :
具有单调边缘密度的完全可混性和凸极小化问题。 J.多变量。 分析。 102 ( 10 ) : 1344-1360 ( 2011 )