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SIAM金融数学杂志，第3卷

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2012年第3卷第1期

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埃克朗,乌马尔·姆博吉,特拉安·皮尔武（Traian A.Pirvu）:
时间一致的投资组合管理。 1-32
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何塞·E·菲格罗亚·洛佩斯,马丁·福特:
指数莱维模型的小成熟度微笑。 33-65
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约翰内斯·穆勒-卡贝,奥利弗·普法菲尔,罗伯特·斯特泽尔:
OU型多元随机波动模型中的期权定价。 66-94
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秋池高桥,山田俊弘:
具有Malliavin权重下推的渐近展开。 95-136
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保罗·格拉斯曼,Sira Suchintabandid公司:
多因素模型中CDO定价的二次变换近似。 137-162
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罗伯特·阿尔姆格伦:
具有随机流动性和波动性的最优交易。 163-181
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彼得·卡尔,劳伦特·库索特:
根据给定的隐含波动微笑校准鞅的显式构造。 182-214
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山姆·D·豪森:
具有离散平均或离散股息/息票支付的亚洲、欧洲和美国期权的渐近近似。 215-241
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卢西亚诺·坎皮,M.Del Vigna先生:
弱内幕交易和行为金融。 242-279
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帕特里克·切里迪托,阿什坎·尼克巴利,Eckhard压板:
西格玛级过程、最后通过时间和提款。 280-303
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妮可·巴伊尔,塞巴斯蒂安·P·厄本,Luitgard A.M.Veraart公司:
部分信息宽松的投资者。 304-327
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帕特里克·切里迪托,亚历山大·伍加尔特:
具有违约可能性的仿射模型中的定价和套期保值。 328-350
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埃尔汉·贝拉克塔尔,君士坦丁诺·卡达拉斯,郝星:
随机波动模型的估值方程。 351-373
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何塞·奥罗斯科·罗德里格斯,法迪尔·桑托萨:
从期权价格估算资产分配：分析和规范化。 374-401
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达米尔·菲利波维奇,迈克尔·库珀,尼古拉斯·沃格尔珀特:
条件风险方法。 402-432
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马克西姆·比丘奇:
具有交易费用的有限时间最优投资的渐近分析。 433-458
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克里斯托夫·赖辛格,简·亨德里克·维特:
政策迭代法作为美式期权定价的简便方法。 459-478
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洛克曼·A·阿巴斯-图尔基,伯纳德·拉佩尔:
Malliavin微积分和非参数方差和偏差减少方法的美式期权。 479-510
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Aurélien Alfonsi公司,亚历山大·希德,阿拉·斯林科:
订单弹性、价格操纵和积极投资组合问题。 511-533
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D.克里斯安,K.马诺拉拉基斯:
使用立方体方法求解倒向随机微分方程：在非线性定价中的应用。 534-571
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迈克尔·贾尔斯,克里斯托夫·赖辛格:
金融中一类SPDE的随机有限差分和多层蒙特卡罗方法。 572-592
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克里斯托弗·贝弗里奇,马克·乔希:
置换扩散LIBOR市场模型中的插值方案。 593-604
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阿戈斯蒂诺·卡波尼,Jaksa Cvitanic公司,蒂尔凯·约尔库:
不完全观测下收缩的变分方法。 605-638
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丹尼尔·鲍尔,弗雷德·埃斯彭·本斯,基塞尔Rüdiger:
建模死亡率的前表面。 639-666
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阿兰·本苏桑,中锋燕,乔治·尹:
使用体制转换模型的实物期权阈值型政策。 667-689
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马丁·福德,安托万提花机,李恩霖:
Heston模型下隐含波动的小时间微笑和期限结构。 690-708
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山姆·D·豪森,丹尼尔·施瓦兹:
排放市场中金融工具的风险中性定价：一种结构方法。 709-739
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奥利维尔·盖恩特,查尔斯·阿尔伯特·莱哈勒,华金·费尔南德斯·塔皮亚:
限额指令下的最优投资组合清算。 740-764

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