SIAM金融数学杂志，第14卷
第14卷第1期，2023年3月
德特克雷尔 , 卡桑德拉·米尔布拉特 :
完全状态相关限价订单模型价格动力学的跳跃扩散近似。 1-51 弗洛里安·艾钦格 
, 萨沙·德斯梅特 :
多元Volterra模型中的效用最大化。 52-98 皮尔贾科莫·萨比诺 :
正态回火稳定过程与能源衍生品的定价。 99-126 哥德利瓦·佩特里娜·马里苏 , Chi Seng Pun公司 :
学习序列正则投资组合的贝叶斯估计与优化。 127-157 扎卡里·范斯坦 , 托马斯·赫德 :
或有可转换债务与金融稳定。 158-187 克劳迪奥·丰塔纳 :
简短交流：替代无风险利率仿射模型中的Caplet定价。 1- 吉列尔莫·安格里斯 , 塔伦·奇特拉 , 亚历克斯·埃文斯 , 马修·洛里格 :
《简短交流：永生人入门》。 17- 第奥古·戈麦斯 , 朱利安·古铁雷斯 , 里卡多·里贝罗 :
随机供应平均场博弈价格模型。 188-222 亚历山大·理查德 , 谭小璐 , 范扬 :
粗糙Heston模型的离散时间模拟。 223-249 田德建（Dejian Tian） :
基于Tsallis相对熵的不完全市场定价原理。 250-278 巴勃罗·阿齐克 , 梁晓青 , 诺拉·穆勒 , 弗吉尼亚·R·杨 :
平均方差保费原则下最小化提款概率的最优再保险：渐近分析。 279-313 亚历山德罗·格诺托 , 雅典娜·皮卡雷利 , 克里斯托夫·赖辛格 :
Deep xVA Solver：基于神经网络的交易对手信用风险管理框架。 314-352
第14卷第2期，2023年6月
安托万提花机 , 穆加德·乌姆加里 :
仿射粗糙波动率的深曲线相关偏微分方程。 353-382 克里斯蒂安·拜耳 , 马丁·艾格尔 , 莱昂·萨兰德 , 菲利普·特朗施克 :
层次张量格式的高维百慕大期权定价。 383-406 彼得·范·斯塔登 , 彼得·福赛斯 , 李玉英 :
超越基准：动态编程可能不是正确的数值方法。 407-451 奥坎·格特比尔 , 伯恩哈德·希恩茨 :
杜皮雷公式的扩展：随机利率和随机局部波动率。 452-474 保罗·加斯亚特 :
粗糙波动率数值格式的弱错误率。 475-496 普拉卡什·查克拉波蒂 , 阿萨夫·科恩 , 弗吉尼亚·R·杨 :
模型不确定性下的最优股息。 497-524 后多奇 :
基于Rao二次熵的最大分散收益投资组合的几何特征。 525-556 巴赫曼-安哥拉 , 埃尔汉·贝拉克塔尔 , 弗吉尼亚·R·杨 :
习惯形成约束下的最优消费：确定性案例。 557-597 法布里奇奥·利洛 , 朱利亚·利维埃里 , 斯特凡诺·马尔米 , 安东·索洛姆科 , 桑德罗·瓦因蒂 :
通过动态系统和深度神经网络分析银行杠杆。 598-643 托卢洛佩·法迪纳 , 刘鹏（音） , 王若都 :
统一公理：分位数的最简公理化。 644-662 弗兰克·博塞尔霍夫 , 米贾·斯塔吉 :
跳跃扩散模型中Delta套期保值的稳健性。 663-703 巴迪尔 , 约翰内斯·维塞尔 :
多周期优化问题对自适应Wasserstein距离的敏感性。 704-720
第14卷第3期，2023年9月
周洋（音） , 张静（音译） , 潮州 :
BSDEs与值函数耦合的鲁棒控制问题。 721-750 雷内·卡莫纳 , 劳拉·利尔 :
二次变量库存的最优执行。 751-776 大卫·兰德里奥 , 李斌（Bin Li） , 何塞·M·佩德拉扎 :
带加权折扣的指数Lévy模型的最优停止。 777-811 米哈伊尔·日图钦 :
内生价格市场中的资本增长与生存策略。 812-837 Ying Hu（音） , 史晓敏 , 左全旭 :
具有随机系数的约束单调均方差问题。 838-854 吉列尔莫·阿隆索·阿尔瓦雷斯 , 谢尔盖·纳多奇伊 , 凯文·韦伯斯特 :
多客户Almgren-Chris模型中的最优经纪合同。 855-878 卢·H·杜克 , 于尔根·约斯特 :
粗糙路径提升如何影响预期收益和波动性：交易成本下的粗糙模型。 879-909 克里斯塔·库切罗 , 吉多·加扎尼 , 萨拉·斯瓦卢托·费罗 :
基于特征的模型：理论与校准。 910-957 严多林斯基（Yan Dolinsky） , 或者Zuk :
短通信：离散时间高斯框架中的指数效用最大化。 SC31-SC41号机组
第14卷第4期，2023年12月
张建峰 :
简短沟通：一个成熟的代理人总是明智的吗？ 42- 齐峰 , 张剑锋 :
随机Volterra积分方程的体积法。 959-1003 布莱恩·宁 , 塞巴斯蒂安·贾姆加尔 , 张晓荣 , 马克西姆·贝杰隆 :
用变分自动编码器生成无套利隐含波动率曲面。 1004-1027 埃尔汉·贝拉克塔尔 , 阿萨夫·科恩 , April Nellis女士 :
能源市场中具有跳跃的高维最优切换问题的神经网络方法。 1028-1061 纪尧姆·伯尼斯 , 马蒂厄·加尔辛 , 西蒙·斯科蒂 , 卡洛·斯加拉 :
霍克斯过程驱动的利率期限结构模型。 1062-1079 巴斯蒂恩·巴尔达奇 , 菲利普·贝高 , 迪伦·波萨马伊 :
一场针对战略交易者的市场营销中的场上博弈。 1080-1112 Zineb El Filali Ech-Chafiq公司 , 皮埃尔·亨利·劳代尔 , 杰罗姆·勒隆 :
使用回归树/随机森林为百慕大期权定价。 1113-1139 景鹏 , 彭玉伟 , 左全旭 :
行为准则下的相对增长率优化。 1140-1174 马可·马吉斯 :
简短沟通：德菲内蒂早期贡献中（稳健的）套利理论的诞生。 49- 西尔瓦娜·佩森蒂 , 塞巴斯蒂安·贾姆加尔 :
Wasserstein Ball中的投资组合优化。 1175-1214 巴斯蒂恩·巴尔达奇 , 菲利普·贝高 , 乔弗里·德楚 , 马修·罗森鲍姆 :
投标和询问方——特定的勾号大小。 1215-1248 安东尼·科奇 , 塞巴斯蒂安·贾姆加尔 , 阿尔瓦罗·卡特亚 :
深度强化学习的条件可诱导动态风险度量。 1249-1289 埃尔汉·贝拉克塔尔 , 韩冰艳 :
短通信：离散时间马尔可夫均衡控制的存在性。 60- 高成凡 , 四平高 , 胡瑞萌 , 朱子木 :
反向深BSDE方法的收敛性及其在最优停止问题中的应用。 1290-1303 弗朗西丝卡·比亚吉尼 , 安德烈亚·马佐恩 , 蒂洛·迈耶·布兰迪斯 , 凯萨琳娜·奥伯米勒 :
基于流动性的随机匹配资产价格泡沫建模。 1304-1342
