SC 2009高性能计算金融研讨会:美国俄勒冈州波特兰
大卫·戴利 , 玛丽亚·埃利夫特里奥 , 何塞·莫雷拉 , Kyung Dong Ryu(京东柳) :
2009年11月15日在美国俄勒冈州波特兰举行的2009年WHPCF第二届高性能计算金融研讨会论文集。 ACM公司 2009 ,国际标准图书编号 978-1-60558-716-5 豪尔赫·诺塞达尔 :
美式期权定价的快速并行算法:基调。 大卫·莱恩韦伯 :
技术和08年的混乱:主题演讲。 唐娜·迪伦伯格 , 艾伦·J·金 , 弗朗西斯·帕尔 :
金融业系统风险管理要求:邀请演讲。 蒂莫西·威廉姆斯 :
固定收益证券的分布式计算:主题。 狄克逊 , 积客冲 , 库尔特·科伊策 :
加快市场价值和风险评估。 阿比吉特·盖克瓦德 , Ioane Muni托克 :
基于GPU的稀疏网格技术用于求解多维期权定价PDE。 小兰·乔伊·张 , 恩里克·安德拉德 , 布格拉·盖迪克 , 理查德·金 , 约翰·F·莫拉 , 森蒂尔·内森 , Yoonho公园 , 拉朱·帕武卢里 , 爱德华·普林 , Randall Schnier公司 , 菲利普·塞洛 , 迈克尔·斯派塞 , 沃尔克马尔·乌利格 , 奇特拉·文卡特拉马尼 :
使用IBM中间件在商品硬件上实现高容量、低延迟的市场数据处理系统。 康斯坦丁·贝卡斯 , 亚历山德罗·库里奥尼 , 伊琳娜·费杜洛娃 :
低成本高性能不确定性量化。 穆库尔·马吉穆达尔 , 西普里安·多坎 , Manish Parashar公司 , 克里斯托弗·马蒂 :
加速器平台上VaR的成本与性能。