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邱嘉欣;李曾;姚建峰

一般样本协方差矩阵特征值统计的渐近正态性及其应用。 （英语） Zbl 07732754号

Ann.统计。 51，第3期，1427-1451（2023）.
摘要：在超高维设置下，即当维数与样本大小之比为（p/n to infty）时，导出了一般样本协方差矩阵的特征值统计量大族的渐近正态性。基于这个CLT结果，我们将协方差矩阵测试问题扩展到新的超高维上下文，并将其应用于测试矩阵值白噪声。为了研究特征值统计量的一般渐近正态的有限样本性质，进行了模拟实验，并开发了两个测试。

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
60对20 随机矩阵（概率方面）
62H10型 统计的多元分布

关键词：

渐近正态性;线性谱统计;一般样本协方差矩阵;超维的;矩阵白噪声;可分离协方差
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Qiu}等人，Ann.Stat.51，No.3，1427--1451（2023；Zbl 07732754）
全文： DOI程序 arXiv公司 链接

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