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巴斯克·J·M·维尔克。;周波

具有高度持久性预测因子的半参数测试。 （英语） Zbl 07491164号

《经济学杂志》。 227，第2号，347-370（2022）.
摘要：我们解决了具有高度持久性预测因子的二元回归问题中的半参数效率问题，其中新息的联合分布被视为无穷维滋扰参数。利用极限实验的结构表示并利用其中的不变性关系，我们构造了感兴趣回归系数的不变点最优检验。这种方法自然会产生一系列基于创新组件级的可行测试，相对于非高斯创新分布下的现有测试，这些测试可以获得相当大的能力，同时在高斯分布下表现相同。当对创新的i.i.d.假设适用于手头的数据时，我们的测试利用了可能的效率收益。此外，我们通过模拟表明，我们的测试在某些形式的条件异方差下仍然表现良好。

MSC公司：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

预测回归;极限实验;实验室;最大不变量;等级统计
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\textit｛B.J.M.Werker｝和\textit｛B.Zhou｝，J.Econom。227，编号2，347--370（2022；Zbl 07491164）
全文： DOI程序 arXiv公司 链接

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