斯坦尼斯拉夫·阿纳托利耶夫;格里高里·科塞诺克 均匀分布尺寸的顺序测试。 (英语) Zbl 1499.62280号 J.时间序列。经济。 10,第2号,文章ID 20170002,22 p.(2018). 总结:结构稳定性试验的顺序程序没有对用于决定验收或拒收的边界形状提供足够的指导,只要求试验的总体尺寸是渐进控制的。我们引入并激励了一个合理的边界形状标准,该标准要求测试尺寸在测试期间均匀分布。在这个准则下,我们用数值方法为最流行的序列测试构造边界,这些测试的特征是测试统计量渐近表现为Wiener过程或Brownian桥。我们在回顾历史样本和监控新到数据的背景下处理这个问题。我们通过将边界拟合到某些灵活但节省的函数形式来列出边界。在菲利普斯曲线模型的序贯测试的示例应用中,出现了有趣的模式。 引用于5文件 理学硕士: 62升10 序列统计分析 62J05型 线性回归;混合模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词:结构稳定性;顺序试验;CUSUM公司;回顾;监测;边界;渐近大小 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Anatolyev}和\textit{G.Kosenok},J.Time-Ser。经济。10,第2号,文章ID 20170002,22 p.(2018;Zbl 1499.62280) 全文: 内政部 参考文献: [1] Anatolyev,S.2008年。“财务收益可预测性的非参数回顾和监测。”商业与经济统计杂志27:149-160. [2] Anatolyev,S.和G.Kosenok,2011年。“寻找安德鲁斯稳定性试验临界值的另一种数值方法。”计量经济学理论28:239-246. ·Zbl 1442.62006年 [3] Andreou,E.和E.Ghysels,2002年。“检测金融市场波动动态的多重突破。”应用计量经济学杂志17:579-600. [4] Andreou,E.和E.Ghysels,2006年。“监测金融市场的中断。”计量经济学杂志135:77-124. ·Zbl 1418.62372号 [5] Andrews,D.W.K.1993年。“未知变化点的参数不稳定性和结构变化测试。”计量经济学61:821-856. ·Zbl 0795.62012号 [6] Aue,A.、L.Horváth、M.Hušková和P.Kokoszka。2006.“线性模型中的变化点监控”计量经济学杂志9:373-403. ·Zbl 1106.62067号 [7] Bai,J.和P.Perron。1998.“估计和测试具有多重结构变化的线性模型”计量经济学66:47-78. ·Zbl 1056.62523号 [8] Bai,J.和P.Perron。2003年,“多重结构变化模型的计算与分析”应用计量经济学杂志18:1-22. [9] Brown,R.L.,Durbin,J.,Evans,J.M.,1975年。“测试回归关系随时间的恒定性的技术。”英国皇家统计学会学报B37:149-163. ·Zbl 0321.62063号 [10] Brunner,H.和van der Houwen P.J.,1986年。《Volterra方程的数值解》,CWI专著,阿姆斯特丹北霍兰德·Zbl 0611.65092号 [11] Chu、C.S.J.、K.Hornik和C.M.Kuan。1995.“参数稳定性的移动估计测试”计量经济学理论11:669-720. [12] Chu、C.S.J.、M.Stinchcombe和H.White。1996年,“监测结构变化”计量经济学64:1045-1065. ·Zbl 0856.90027号 [13] Deng,A.和P.Perron。2008.“一般混合条件下平方和检验的极限分布”计量经济学理论24:809-822. ·Zbl 1284.62501号 [14] Diogo,N.、P.Lima和M.Rebelo。2005.“非线性Volterra积分方程的计算方法”HERCMA会议记录2005:100-107. [15] Durbin,J.1971年。“布朗运动和泊松过程的边界交叉概率以及计算Kolmogorov-Smirnov检验功率的技术。”应用概率杂志8:431-453. ·Zbl 0225.60037号 [16] Ghysels,E.、A.Guay和A.Hall。1997年,“断裂点未知的结构变化预测测试”计量经济学杂志82:209-233. ·Zbl 0944.62121号 [17] Groen,J.、G.Kapetanios和S.Price。2013年,“监测结构变化的多元方法”应用计量经济学杂志28:250-274. [18] Inclán、C.和G.C.Tiao。1994.“使用累积平方和追溯检测方差变化”美国统计协会杂志89:913-923. ·兹比尔0825.62678 [19] Inoue,A.和B.Rossi。2005.“实时数据的递归可预测性测试”商业与经济统计杂志23:336-345. [20] Karatzas,I.和S.E.Shreve。1988布朗运动与随机微积分纽约:Springer-Verlag·Zbl 0638.60065号 [21] Kuan,C.-M.和K.Hornik。1995.“广义波动测试:统一观点”计量经济学评论14: 135-161. ·Zbl 0832.62085号 [22] Kurozumi,E.2017年。“用内生回归量监测参数恒常性。”时间序列分析杂志38:791-805之间·Zbl 1377.62067号 [23] Leisch,F.,Hornik,K.,Kuan,C.M.2000年。“用广义波动测试监测结构变化。”计量经济学理论16:835-854. ·Zbl 0967.62067号 [24] Ploberger,W.和W.Krämer,1992年。“使用OLS残差进行CUSUM测试。”计量经济学60:271-285. ·Zbl 0744.62155号 [25] Ploberger,W.、Krämer,W.和Alt R.,1988年。“测试动态模型中的结构变化。”计量经济学56:1355-1369. ·Zbl 0655.62107号 [26] Ploberger,W.、Krämer,W.和Kontrus K.,1989年。“线性回归模型中结构稳定性的新测试。”计量经济学杂志40:307-318. ·Zbl 0668.62045号 [27] Robbins,H.和D.Siegmund。1970.“Wiener过程和样本和的边界交叉概率”数理统计年报41:1410-1429. ·Zbl 0255.60058号 [28] Romano,J.P.,A.M.Shaikh和M.Wolf。2010年,“多重测试新帕尔格雷夫经济学大辞典由S.N.Durlauf和L.E.Blume编辑。帕尔格雷夫·麦克米伦。 [29] Zeileis A.2004年。“CUSUM测试的可选边界。”统计论文45:123-131. ·Zbl 1050.62075号 [30] Zeileis A.、F.Leisch、C.Kleiber和K.Hornik。2005年,《监测动态计量经济模型中的结构变化》应用计量经济学杂志20:99-121。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。