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霍丽娟;赵金洙

拟极大似然估计的夹心型协方差矩阵的检验。 （英文） Zbl 1474.62197号

测试 30，第2期，293-317（2021）.
摘要：本研究测试了条件异方差和/或自相关回归误差或条件不相关同方差误差所包含的夹心型渐近协方差矩阵。在这样做的过程中，我们使经验研究人员能够通过假设一个可能错误指定的误差分布模型来估计拟最大似然估计量的渐近协方差矩阵。因此，我们通过在[J.S.Cho先生和H.白色高级经济师。33, 491–556 (2014;Zbl 1453.62277号);J.S.Cho先生和P.C.B.菲利普斯《经济学杂志》。202，第1期，45–56页（2018年；Zbl 1378.62019号)]检测异方差和/或自相关回归误差对渐近协方差矩阵的影响。特别是，我们建立了一个序列测试程序来实现我们的目标。我们通过仿真验证了我们的测试统计理论，并将测试统计应用于能源价格增长率数据以进行说明；在这里，我们还应用我们的测试方法来测试完全正确的模型假设。

引用于1文件

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62J10型 方差和协方差分析（ANOVA）
62升05 顺序统计设计
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

信息矩阵等式;三明治型协方差矩阵;异方差一致协方差矩阵估计量;异方差和自相关一致协方差矩阵估计

引文：

Zbl 1453.62277号;Zbl 1378.62019号

软件：

nlmdl公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Huo}和\textit{J.S.Cho}，试验30，编号2，293--317（2021；Zbl 1474.62197）
全文： DOI程序

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