Indeewara佩雷拉;默文·J·西尔瓦普尔。 动态条件分布模型的引导规范测试。 （英语） Zbl 07704480号 《经济学杂志》。 235，第2期，949-971（2023）. 摘要：本文针对具有GARCH型扰动的自回归时间序列中给定参数条件分布的规格说明，提出了基于bootstrap的检验方法。这些测试基于估计的剩余经验过程，并通过参数引导实现。我们证明了所提出的检验是渐近有效的、一致的，并且对于很大比例的局部替代方案具有非平凡的渐近能力。我们的方法依赖于非本原正则性条件和指数几乎必然收敛的某些性质。GARCH（p，q）满足正则性条件；这种验证技术也适用于其他模型。在我们的蒙特卡罗研究中，所提出的测试表现良好，优于几个竞争测试，包括信息矩阵测试。一个实际数据示例说明了测试过程。 引用于2文件 MSC公司： 62至XX 统计 91至XX 博弈论、经济学、金融学以及其他社会和行为科学 关键词：加奇;菲特之美;剩余经验过程;Kolmogorov-Smirnov试验;缺乏fit测试;随机递推方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Perera}和\textit{M.J.Silvapulle}，J.Econom。235，第2号，949--971（2023；Zbl 07704480） 全文： 内政部 参考文献： [1] Andreou，E。；Werker，B.J.M.，AR-GARCH型模型的基于残差的秩规范检验，《计量经济学杂志》，185，2，305-331（2015）·Zbl 1332.62307号 [2] Andrews，D.W.K.，条件科尔莫戈洛夫检验，计量经济学，65，5，1097-1128（1997）·Zbl 0928.62019号 [3] Bai，J.，检验动态模型的参数条件分布，经济版。《统计》，85，3，531-549（2003） [4] Bai，X。；Lam，J.S.L.，《分析液化石油气运价、产品价格套利和原油价格之间动态条件依赖结构的关联分析法》，《能源经济》。，78, 412-427 (2019) [5] Bera，A.K。；Jarque，C.M.，回归残差的正态性、异方差性和序列独立性的有效检验：蒙特卡罗证据，经济学。莱特。，7, 313-318 (1981) [6] 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