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克里斯蒂安·康拉德;埃诺·曼

参数GARCH-in模型的渐近性。 （英文） Zbl 1443.62249号

《经济学杂志》。 194，第2期，319-329（2016）.
摘要：在本文中，我们发展了参数GARCH-In均值模型的拟最大似然估计（QMLE）的渐近理论。渐近性是基于对波动率作为模型参数过程的研究。该证明利用了该随机函数的随机递推方程，并利用指数不等式对问题进行了局部化。我们的结果表明，尽管这是一个相当标准的参数模型，但为什么该规范的渐近性相当复杂。然而，我们的理论尚未处理均值函数的所有标准规范。

引用于三文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

GARCH-in-man公司;随机递推方程;风险回报关系
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Conrad}和\textit{E.Mammen}，J.Econom。194，第2号，319--329（2016；Zbl 1443.62249）
全文： DOI程序 链接

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