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胡军;尼蒂斯·穆霍帕迪耶

一类纯序贯最小风险点估计（MRPE）方法中的二阶渐近性。 （英语） Zbl 1430.62179号

日本。统计数据科学杂志。 2，第1号，81-104（2019）.
摘要：在平方误差损失加上线性抽样成本的情况下，我们重新审视了最小风险点估计当方差（σ^2）仍然未知时，未知正态均值（mu）的（MRPE）问题。我们首先定义了一类新的纯序列MRPE方法，该方法基于（sigma）在提出必要的停止边界时满足一组条件的一般估计量（W_n）。在适当的关于（W_n）的充分条件集和适当构造的相关停止变量下，我们证明了（i）归一化停止时间依法收敛于正态分布（定理3.3），以及（ii）这种归一化结束时间的平方是一致可积的（定理3.4）。这些结果随后导致相关遗憾函数的一般渐近二阶展开（定理4.1）。在进行了这些一般考虑之后，我们包括了一些实质性的说明，其中我们分别用基尼平均差和平均绝对偏差的适当倍数来代替一般估计值（W_n）。这些插图显示了在所得的纯序列MRPE策略下，许多理想的渐近一阶和二阶性质。我们通过强调通过模拟获得的选定摘要来结束这篇演讲。

引用于10文件

MSC公司：

62升10 顺序统计分析
62升12 序贯估计
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

渐近一阶性质;渐近二阶性质;线性成本;后悔;风险效率;顺序策略;仿真;平方误差损失
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Hu}和\textit{N.Mukhopadhyay}，Jpn。统计数据科学杂志。2，第1号，81-104（2019年；Zbl 1430.62179）
全文： 内政部

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