×
Evgueni Gordienko;帕特里夏·Vázquez-Ortega

经典风险模型中破产概率的简单连续不等式。 （英语） Zbl 1390.91185号

阿斯廷公牛。 46，第3期，801-814（2016）.
摘要：提出了复合泊松风险模型破产概率连续性估计的一种简单方法。该方法基于破产概率积分方程中涉及的算子的收缩性质。相应的连续性不等式表示为索赔分布函数之间的Kantorovich距离和加权Kantorov距离。考虑了一般分布和轻尾分布。

引用于5文件

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
60E10型 特性函数；其他变换

关键词：

风险模型;无限时间破产概率;连续性不等式;收缩算子;坎托罗维奇度量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Gordienko}和\textit{P.Vázquez-Ortega}，阿斯汀公牛。46，第3号，801--814（2016；Zbl 1390.91185）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Asmussen，S.和Albrecher，H.（2010）《破产概率》。新加坡：世界科学印刷公司·Zbl 1247.91080号
[2] Bening，V.E.和Korolev，V.（2003）广义风险过程破产概率的非参数估计。概率论及其应用，47，1-16。doi:10.1137/S0040585X9797941X·Zbl 1036.62108号 ·doi:10.1137/S0040585X9797941X
[3] Benouaret，Z.和Aíssani，D.（2010）具有独立索赔的二维经典风险模型的强稳定性。斯堪的纳维亚精算杂志，283-92·兹比尔1224.91044
[4] Bobkov，S.和Ledoux，M.（2014）一维经验测度、顺序统计和Kantorovich运输距离。印前。米内索塔大学和图卢兹大学。perso.math.univ-toulouse.fr/ledoux/files/2014/04/Order.statistics.pdf·Zbl 1454.60007号
[5] Cai，J.和Dickson，D.C.M.（2002）带息Sparre Andersen模型中最终破产概率的上界。保险：数学与经济学，32，61-71·Zbl 1074.91028号
[6] Chan，G.和Yang，H.（2005）重量级索赔破产概率的敏感性分析。统计方法，259-63。doi:10.1016/j.stamet.2004.11.001·兹伯利1248.60104 ·doi:10.1016/j.stamet.2004.11.001
[7] Enikeeva，F.、Kalashnikov，V.和Rusaityte，D.（2001）破产概率的连续性估计。斯堪的纳维亚精算杂志，1，18-39·Zbl 0971.91038号
[8] Frees，E.，破产概率的非参数估计，ASTIN Bulletin，16，81-92，（1986）·doi:10.2143/AST.16.3.2014994
[9] 卡拉什尼科夫，V.V.，破产概率的双侧界。，斯堪的纳维亚精算杂志，1，1-18，（1996）·Zbl 0845.62075号
[10] 卡拉什尼科夫，V.V.，《几何和：应用中罕见事件的界限》，（1997），多德雷赫特：Kluwer学术出版社，多德雷赫特·Zbl 0881.60043号
[11] Kalashnikov，V.V.（2000）随机风险模型的稳定性概念。第166号工作文件。哥本哈根大学精算数学实验室。
[12] Kass，R.、Goovaerts，M.、Dhaene，J.和Denuit，M.（2001）《现代精算风险理论》。波士顿：Kluwer学术出版社·Zbl 1086.91035号
[13] Kartashov，N.V.，具有公共相空间的马尔可夫链遍历性和稳定性定理中的不等式，II。，概率论及其应用，30507-515，（1986）·Zbl 0619.60066号 ·doi:10.1137/1130063
[14] Kartashov，N.V.，某些索赔分布的经典破产概率的区间估计。，概率论与数理统计，63，87-97，（2001）·Zbl 0987.91041号
[15] Marceau，E.和Rioux，J.（2001）《风险理论中的稳健性》。保险：数学与经济学，29167-185·兹比尔1002.62081
[16] Meyn，S.和Tweedie，R.（1993），马尔可夫链和随机稳定性。纽约：施普林格·Zbl 0925.60001号
[17] Mnatsakanov，R.，Ruymgaart，L.L.和Ruymgaort，F.H.（2008），随机索赔样本下破产概率的非参数估计。统计学的数学方法，17，35-43。doi:10.3103/S1066530708010031·Zbl 1282.62080号 ·doi:10.3103/S1066530708010031
[18] Rachev，S.T.，概率度量与随机模型的稳定性，（1991），奇切斯特：John Wiley&Sons，奇切斯·Zbl 0725.60002号
[19] Rachev，S.T.和Rüschendorf，L.（1998）《大众运输问题》。第一卷：理论。纽约：施普林格·Zbl 0990.60500号
[20] Rolski，T.、Schmidli，H.和Teugels，J.（1999）《保险和金融的随机过程》。英国：约翰·威利父子公司·Zbl 0940.60005号
[21] Rusaityte，D.（2001）带投资的马尔可夫调制风险模型中破产概率的稳定性界。第178号工作文件。哥本哈根大学精算数学实验室。
[22] Yu，M.A.，一致遍历马氏链的敏感性和收敛性。，应用概率杂志，421003-1014，（2005）·Zbl 1092.60027号 ·doi:10.1017/S0021900000001066
[23] 袁江，H.，徐成，L.和张，J.（2003）经典风险过程破产概率的一些结果。应用数学与决策科学杂志，7（3），133-146·Zbl 1103.91365号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。