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亚历山大·奥伊;拉霍斯·霍瓦思;彼得·科科什卡;约瑟夫·斯坦内巴赫

监测均值偏移：停止时间的渐近正态性。 （英语） Zbl 1367.62242号

测试 17，第3期，515-530（2008）.
摘要：我们考虑一个序列程序，该程序旨在检测随机序列平均值的可能变化。该程序的动机是检测收益均值的早期变化，并基于CUSUM（累积和）统计。当CUSUM跨越边界函数或收集的观测数达到规定数时，它终止。我们证明了停止时间是渐近正态的。使用从指数和个股收益率导出的模型进行的模拟表明，正态近似在有限样本中成立。

引用于12文件

理学硕士：

62升15 统计中的最优停止
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

渐近正态性;平均值的变化;CUSUM公司;顺序检测
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\textit{A.Aue}等人，测试17，编号3，515--530（2008；Zbl 1367.62242）
全文： 内政部

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