詹姆斯·戴维森 在分数集成过程中测试协整的替代引导程序。 (英语) 兹比尔1345.62057 《经济学杂志》。 133,第2期,741-777(2006). 小结:本文考虑使用bootstrap测试分数集成过程中协整的替代方法。调查集中在(a)统计数据的选择,(b)偏差校正技术的使用,以及(c)设计零假设的模拟。本文考虑了三个基于残差的检验,其中两个是非协整的零假设,第三个是协整存在的零假设。在蒙特卡洛实验中对这些测试进行了比较,以阐明问题(a)-(c)在测试性能中的相对作用。 引用于12文件 MSC公司: 62F40型 引导、折刀和其他重采样方法 2007年6月26日 非马尔科夫过程:假设检验 关键词:分数协整;引导测试 软件:公牛 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.戴维森},J.经济学。133,编号2471-777(2006年;兹bl 1345.62057) 全文: DOI程序 链接 参考文献: [1] 巴萨瓦,I.V。;Mallik,A.K。;McCormick,W.P。;李维斯,J.H。;Taylor,R.L.,Bootstrapping不稳定一阶自回归过程,统计年鉴,19,2,1098-1101(1991)·Zbl 0725.62076号 [2] 巴萨瓦,I.V。;Mallik,A.K。;McCormick,W.P。;李维斯,J.H。;Taylor,R.L.,不稳定一阶自回归过程的显著性Bootstrap检验和序贯Bootstrap估计,统计学A中的通信,20,1015-1026(1991)·Zbl 0724.62089号 [3] Beran,R.,《预检验统计:渐近精化的自举观点》,《美国统计协会杂志》,83,687-697(1988)·Zbl 0662.62024号 [4] Beran,R.,Ducharme,G.R.,1991年。统计学中Bootstrap方法的渐近理论。加拿大蒙特利尔大学数学研究中心。;Beran,R.,Ducharme,G.R.,1991年。统计学中Bootstrap方法的渐近理论。加拿大蒙特利尔大学数学研究中心·Zbl 0733.62050号 [5] Breitung,J。;Hassler,U.,《分数积分过程中协整秩的推断》,《计量经济学杂志》,110,2,167-185(2002)·Zbl 1038.62075号 [6] Davidson,J.,随机极限理论(1994),牛津大学出版社:牛津大学出版社 [7] Davidson,J.,《结构关系、协整和识别:一些简单结果及其应用》,《计量经济学杂志》,87,87-113(1998)·Zbl 0944.62118号 [8] Davidson,J.,《分数协整模型和使用bootstrap的协整检验》,《计量经济学杂志》,110,2,187-212(2002)·Zbl 1038.62078号 [9] Davidson,J.,2004年。用分数次积分过程收敛到随机积分:分数次协整的理论和应用。工作文件。;Davidson,J.,2004年。用分数次积分过程收敛到随机积分:分数次协整的理论和应用。工作文件。 [10] Davidson,J.,2005年。分数协整检验:对英国政府受欢迎程度与经济表现之间关系的重新评估。摘自:Diebolt,C.,Kyrtsou,C.(编辑),《宏观经济学新趋势》。施普林格,柏林。;Davidson,J.,2005年。分数协整检验:重新评估英国政府受欢迎程度与经济绩效之间的关系。摘自:Diebolt,C.,Kyrtsou,C.(编辑),《宏观经济新趋势》。柏林施普林格。 [11] 戴维森,J。;de Jong,R.M.,《函数中心极限定理与随机积分收敛II:分数积分过程》,计量经济学理论,16,5,643-666(2000)·Zbl 0981.60028号 [12] 戴维森,R。;MacKinnon,J.,自助测试的大小失真,计量经济学理论,15,361-376(1999)·Zbl 0963.62025号 [13] Davidson,R.,MacKinnon,J.,2000年。提高引导测试的可靠性。工作文件位于http://qed.econ.queensu.ca/pub/官能/mackinnon/; Davidson,R.,MacKinnon,J.,2000年。提高引导测试的可靠性。工作文件位于http://qed.econ.queensu.ca/pub/官能/mackinnon/ ·Zbl 1161.62357号 [14] 迪基,D.A。;Fuller,W.A.,单位根自回归时间序列估计量的分布,美国统计协会杂志,74427-431(1979)·Zbl 0413.62075号 [15] Doornik,J.A.,1999年。使用Ox的面向对象矩阵编程,第三版,Timberlake Consultants出版社,伦敦(http://www.nuff.ox.ac.uk/Users/Doornik网站/; Doornik,J.A.,1999年。使用Ox的面向对象矩阵编程,第三版,Timberlake Consultants出版社,伦敦(http://www.nuff.ox.ac.uk/Users/Doornik网站/ [16] Granger,C.W.J.,《协整经济变量研究的进展》,《牛津经济统计公报》,48,213-228(1986) [17] Hall,P.,The Bootstrap and Edgeworth Expansion(1992),Springer:Springer New York出版社·Zbl 0744.62026号 [18] 霍洛维茨,J.L.,1997年。计量经济学中的自举方法:理论和数值表现。收录:Kreps,Wallis(编辑),《经济学和计量经济学进展:理论和应用》(计量经济学学会第七届世界大会)。剑桥大学出版社。;霍洛维茨,J.L.,1997年。计量经济学中的自举方法:理论和数值表现。收录:Kreps,Wallis(编辑),《经济学和计量经济学进展:理论和应用》(计量经济学学会第七届世界大会)。剑桥大学出版社,剑桥。 [19] 霍洛维茨,J.L.,2001年。引导程序。摘自:Heckman,J.J.,Leamer,E.E.(编辑),《计量经济学手册》,第5卷。荷兰北部,阿姆斯特丹(第52章)。;霍洛维茨,J.L.,2001年。引导程序。摘自:Heckman,J.J.,Leamer,E.E.(编辑),《计量经济学手册》,第5卷。荷兰北部,阿姆斯特丹(第52章)·Zbl 1099.91532号 [20] Johansen,S.,《协整向量的统计分析》,《经济动态与控制杂志》,第12期,第231-254页(1988年)·Zbl 0647.62102号 [21] Johansen,S.,高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验,计量经济学,59,6,1551-1580(1991)·Zbl 0755.62087号 [22] Kwiatkowski,D。;菲利普斯,P.C.B。;施密特,P。;Shin,Y.,《用单位根替代检验平稳性的零假设》,《计量经济学杂志》,54,159-178(1992)·Zbl 0871.62100号 [23] 莱托,M。;Ludvigson,S.,《消费、总财富和预期股票回报》,《金融杂志》,LVI,3815-849(2001) [24] Marinucci,D。;Robinson,P.M.,分数布朗运动的替代形式,《统计推断与规划杂志》,80,111-122(1999)·Zbl 0934.60071号 [25] Nankervis,J.C.,2001年。双引导测试的停止规则。萨里大学工作文件。;Nankervis,J.C.,2001年。双引导测试的停止规则。工作文件,萨里大学。 [26] 纽伊,W.K。;West,K.D.,一个简单的、正半定的、异方差和自相关一致的协方差矩阵,《计量经济学》,55,703-708(1987)·Zbl 0658.62139号 [27] 菲利普斯,P.C.B。;Ouliaris,S.,基于残差的协整检验的渐近性质,计量经济学,58165-193(1990)·Zbl 0733.62100号 [28] 菲利普斯,P.C.B。;Perron,P.,《时间序列回归中单位根的测试》,《生物统计学》,75,335-346(1988)·Zbl 0644.62094号 [29] Robinson,P.M.,长记忆时间序列的半参数分析,《统计年鉴》,22,1,515-539(1994)·Zbl 0795.62082号 [30] 赛义德,S.E。;Dickey,D.A.,未知阶自回归滑动平均模型中单位根的测试,Biometrika,71,599-607(1984)·兹比尔0564.62075 [31] Saikkonen,P.,协整回归的渐近有效估计,计量经济学理论,7,1-21(1991) [32] Shin,Y.,《基于残差的协整零检验与非协整替代方法》,《计量经济学理论》,第10期,第91-115页(1994年) [33] Stock,J.H.,协整向量最小二乘估计的渐近性质,计量经济学,55,1035-1056(1987)·Zbl 0651.62105号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。