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克鲁斯，T。;A.波皮尔。

具有奇异终端条件的BSDE的极小超解及其在最优位置瞄准中的应用。 （英语） Zbl 1344.60057号

随机过程应用。 126，第9期，2554-2592（2016）。
摘要：当终端数据可以取正概率的值时，我们研究了倒向随机微分方程最小上解的存在性。我们处理一般滤波概率空间上的方程和满足一般单调性假设的生成器。利用这个最小上解，我们解决了与投资组合清算问题相关的最优随机控制问题。我们从三个方面推广了现有的结果：首先没有对潜在过滤的假设（除了完备性和拟左连续性），其次我们放松了终端清算约束，最后时间范围可以是随机的。

引用于1审查
引用于23文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
49J55型 随机性问题最优解的存在性
93E20型 最优随机控制
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

反向随机微分方程;最小超解;最优随机控制问题;投资组合清算;奇异终端条件
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Kruse}和\textit{A.Popier}，随机过程应用。126，第9号，2554--2592（2016；Zbl 1344.60057）
全文： 内政部 arXiv公司

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