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克里斯托夫·杜唐;尤里·戈盖贝尔;Armelle Guillou先生

极端失效集概率的稳健和偏差修正估计。 （英语） Zbl 1338.62151号

Sankhyá，Ser。A类 78，第1期，52-86（2016）.
摘要：在多元极值统计中，极值失效集概率的估计是一个重要问题，在几个科学学科中具有实际意义。文献中引入了一些估值器，但迄今为止，在极值方法应用中出现的典型偏差问题以及此类方法对异常值的非稳健性尚未得到解决。我们介绍了一种小尾概率的偏差修正稳健估计。该估计量是从一个二阶模型中获得的，该模型通过最小密度幂散度技术拟合到适当变换的二元观测值。在一些温和的正则性条件下导出了渐近性质，并通过广泛的仿真研究评估了有限样本性能。我们从精算的角度说明了该方法在数据集上的实际适用性。

引用于2文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62甲12 多元分析中的估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

故障集合;偏差校正;尾部依赖性;稳健性;尾分位数过程

软件：

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\textit{C.Dutang}等人，Sankhyá，Ser。A 78，No.1，52--86（2016；Zbl 1338.62151）
全文： 内政部 哈尔

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