皮埃尔·雅各布。;劳伦斯·默里（Lawrence M.Murray）。;西尔万·鲁宾塔勒 粒子过滤器中的路径存储。 （英语） Zbl 1332.62359号 统计计算。 25，第2期，487-496（2015）。 摘要：本文考虑了存储粒子滤波器生成的路径的问题，更一般地说，存储顺序蒙特卡罗算法生成的路径的问题。它提供了一个理论结果，将预期内存成本限定为\（T+CN\log N\），其中\（T\）是时间范围，\（N\）是粒子数，\（C\）是常数，以及实现这一点的有效算法。通过数值实验对理论结果和算法进行了说明。 引用于13文件 MSC公司： 62M20型 随机过程推断和预测 65立方厘米40 马尔可夫链的数值分析或方法 关键词：序贯蒙特卡罗;颗粒过滤器;内存成本;并行计算 软件：利比亚国际银行 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.E.Jacob}等人，《统计计算》。25，第2号，487--496（2015；Zbl 1332.62359） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Andrieu，C.，Doucet，A.，Holenstein，R.：粒子马尔可夫链蒙特卡罗（带讨论）。J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B 72（4），357-385（2010） [2] Cappé，O.，Moulines，E.，Rydén，T.：隐马尔可夫模型中的推断。施普林格，纽约（2005）·Zbl 1080.62065号 [3] Carpenter，J.，Clifford，P.，Fearnhead，P.:非线性问题的改进粒子滤波。IEE程序。雷达声纳导航。146(1), 2-7 (1999) ·doi:10.1049/ip-rsn:1990255 [4] 肖邦，N.，辛格，S.S.：关于粒子吉布斯采样器（2013）。ArXiv电子打印1304.1887·Zbl 1214.62093号 [5] 肖邦，N.，雅各布，P.，帕帕斯皮利奥普洛斯，O.：SMC2：状态空间模型序列分析的有效算法。J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。75(3), 397-426 (2013) ·Zbl 1411.62242号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9868.2012.01046.x [6] Del Moral，P.：费曼-卡克公式。施普林格，柏林（2004）·Zbl 1130.60003号 ·doi:10.1007/978-1-4684-9393-1 [7] Del Moral，P.，Doucet，A.：关于一类系谱和相互作用的都市模型。Sé最小值。普罗巴伯。三十七、 415-446（2003）·兹比尔1055.65005 [8] Del Moral，P.，Miclo，L.，Patras，F.，Rubenthaler，S.：中性遗传模型的收敛到平衡。斯托克。分析。申请。28（1），123-143（2009）·Zbl 1188.92029号 ·网址：10.1080/07362990903415833 [9] Douc，R.，Moulines，E.，Olsson，J.：可验证条件下序贯蒙特卡罗方法的长期稳定性。附录申请。普罗巴伯。（2012年，待发布）。ArXiv电子打印1203.6898·Zbl 1429.62364号 [10] Doucet，A。；Johansen，A.，《粒子滤波与平滑教程：十五年后》（2011），牛津·Zbl 1513.60043号 [11] Doucet，A.，de Freitas，N.，Gordon，N.：实践中的序贯蒙特卡罗方法。施普林格，纽约（2001）·Zbl 0967.00022号 ·doi:10.1007/978-1-4757-3437-9 [12] Gordon，N.，Salmond，J.，Smith，A.：非线性/非高斯贝叶斯状态估计的新方法。IEEE程序。雷达信号处理。140, 107-113 (1993) ·doi:10.1049/ip-f-2.1993.0015 [13] van Handel，R.：蒙特卡罗粒子滤波器的一致时间平均一致性。斯托克。过程。申请。119(11), 3835-3861 (2009) ·Zbl 1176.93076号 ·doi:10.1016/j.spa.2009.09.004 [14] Jones，E.M.，Parslow，J.，Murray，L.M.：浮游植物-浮游动物模型中状态和参数估计的贝叶斯方法。澳大利亚。美托洛尔。Oceanogr公司。J.59，7-16（2010） [15] 北川：一种自组织状态空间模型。《美国统计协会期刊》93，1203-1215（1998） [16] Lee，A.，Yau，C.，Giles，M.B.，Doucet，A.，Holmes，C.C.：关于图形卡对高级蒙特卡罗方法进行大规模并行模拟的实用性。J.计算。图表。Stat.19，769-789（2010年）·doi:10.1198/jcgs.2010.10039 [17] Lindsten，F.，Jordan，M.，Schön，T.：吉布斯粒子的祖先采样（2012）。ArXiv电子打印1210.6911·兹伯利1319.60151 [18] Liu，J.，Chen，R.：动态系统的序贯蒙特卡罗方法。《美国统计协会期刊》93，1032-1044（1998）·兹比尔1064.65500 ·doi:10.1080/01621459.1998.10473765 [19] Möhle，M.：可交换人口模型中最新共同祖先的时间。高级申请。普罗巴伯。36, 78-97 (2004) ·Zbl 1042.60054号 ·doi:10.1239/aap/1077134465 [20] Murray，L.M.：使用LibBi对高性能硬件进行贝叶斯状态空间建模（2013）。ArXiv电子打印1306.3277·Zbl 1064.65500号 [21] Murray，L.M.，Jones，E.M.，Parslow，J.：关于崩溃状态空间模型和粒子边缘Metropolis-Hastings采样器（2012）。ArXiv电子打印1202.6159·Zbl 1282.65016号 [22] Murray，L.M.、Lee，A.、Jacob，P.E.：重新思考图形处理单元上粒子过滤器的重采样（2013）。ArXiv电子打印1301.4019·Zbl 1055.65005号 [23] Poyiadjis，G.，Doucet，A.，Singh，S.：状态空间模型中分数和观测信息矩阵的粒子近似及其在参数估计中的应用。生物特征98（1），65-80（2011）·Zbl 1214.62093号 ·doi:10.1093/biomet/asq062 [24] Sengupta，S.、Harris，M.、Garland，M.:GPU的高效并行扫描算法。技术代表NVR-2008-003，NVIDIA（2008） [25] Wang，J.，Jasra，A.，De Iorio，M.：一类网络模型的计算方法。J.计算。生物（2014） [26] Whiteley，N.：一些粒子过滤器的稳定性。附录申请。普罗巴伯。（2011年，待发布）。ArXiv电子打印1109.6779·Zbl 1296.60098号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。