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张日泉;赵卫华;刘继才

基于模态回归的半参数部分线性变系数模型的稳健估计和变量选择。 （英语） Zbl 1297.62104号

J.非参数统计。 25，第2期，523-544（2013）.
小结：半参数部分线性变系数模型（SPLVCM）是统计建模中常用的模型，但现有的大多数方法都是基于最小二乘或似然方法，这些方法对异常值非常敏感，对于重尾误差分布，其效率可能会显著降低。本文提出了一种新的基于模态回归的SPLVCM高效稳健估计方法。我们对参数部分和非参数部分建立了所提出估计量的渐近正态性，并证明了这些估计量达到了最佳收敛速度。此外，我们开发了一个变量选择程序来选择SPLVCM的重要参数分量，并证明了该方法具有oracle属性。我们还讨论了带宽选择，并为所提出的估计过程提出了一种期望最大化类型的算法。一些仿真结果和实际数据分析证实，与其他现有方法相比，新提出的方法具有很强的竞争力。

引用于39文件

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62G08号 非参数回归和分位数回归
62G35型 非参数稳健性

关键词：

部分线性变系数模型;模态回归;局部多项式;稳健估计;变量选择;oracle属性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Zhang}等人，J.非参数统计25，No.2，523--544（2013；Zbl 1297.62104）
全文： 内政部

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