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2009年4月 高维部分线性模型中的SCAD惩罚回归
谢慧良,黄健
安。统计师。 37(2): 673-696 (2009年4月)。 内政部:10.1214/07-AOS580

摘要

在回归系数向量稀疏的假设下,我们考虑了部分线性模型中的同时变量选择和估计问题。我们应用SCAD惩罚来实现线性部分的稀疏性,并使用多项式样条来估计非参数分量。结果表明,在合理的条件下,线性分量和非参数分量在变量选择和估计方面可以同时达到一致性。此外,证明了非零系数的SCAD惩罚估计具有渐近预言性质,即它是渐近正态的,其均值和协方差与预先知道零系数时的均值和协变相同。通过仿真评估了SCAD惩罚估计量的有限样本行为,并用数据集进行了说明。

引用

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谢慧良。 黄健。 “高维部分线性模型中的SCAD惩罚回归。” 安。统计师。 37 (2) 673 - 696, 2009年4月。 https://doi.org/10.1214/07-AOS580

问询处

发布日期:2009年4月
首次在欧几里得项目中提供:2009年3月10日

zbMATH公司:1162.62037
数学科学网:MR2502647型
数字对象标识符:10.1214/07-AOS580

学科:
主要用户:62G08号,62J05型
次要:62E20型

关键词:渐近正态性,高维数据,oracle属性,惩罚估计,半参数模型,变量选择

权利:版权所有©2009数学统计研究所

第37卷•第2期•2009年4月
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