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马尔科·福尔曼;胡，英;吉安马里奥·泰西托

SPDE最优控制的随机最大值原理。 （英语） Zbl 1282.93274号

申请。数学。最佳方案。 68，第2期，181-217（2013）.
摘要：我们证明了由有限维Wiener过程驱动的随机偏微分方程的最优控制在Pontryagin意义下的最大值原理的一个版本。该方程以半抽象形式表示，允许直接应用于一大类受控随机抛物方程。我们考虑了依赖于控制参数的扩散系数，并且控制作用的空间是一般的，因此我们特别需要引入两个伴随过程。第二个伴随过程取\（L^{4}\）上合适的运算符空间中的值。

引用于1审查
引用于37文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49公里45 随机问题的最优性条件
60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面）

关键词：

随机最大值原理;随机偏微分方程;最优控制;伴随过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.Fuhrman｝等人，应用。数学。最佳方案。68，No.2，181--217（2013；Zbl 1282.93274）
全文： 内政部 arXiv公司 哈尔

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