贾纳，P。;罗伊·T·K。;Mazumder，S.K。 具有交易费用的投资组合选择的多目标可能性模型。 （英语） Zbl 1161.91395号 J.计算。申请。数学。 228，第1期，188-196（2009）. 小结：我们介绍连续分布的可能性均值和方差，而不是概率分布。我们提出了一个基于多目标投资组合的模型，并添加了另一个熵目标函数，以在最优资产配置中生成多样化的资产组合。为了量化任何潜在的回报和风险，考虑了投资组合的流动性，提出了一个考虑交易成本的投资组合再平衡多目标非线性规划模型。用数值例子对模型进行了说明。 引用于27文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 90C29型 多目标规划 关键词：可能性理论;投资组合再平衡;熵;多目标问题;交易费用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{P.Jana}等人，J.Comput。申请。数学。228，第1号，188--196（2009；Zbl 1161.91395） 全文： 内政部 参考文献： [1] Markowitz，H.，《投资组合选择：投资的有效多元化》（Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investments）（1959），John Wiley&Sons:John Willey&Sons New York [2] Markowitz，H.，《投资组合选择》，Jornal of Finance，77-91（1952） [3] 科诺，H。；Yamazaki，H.，平均绝对偏差投资组合优化模型及其在东京证券交易所的应用，管理科学，37519-531（1991） [4] Zadeh，L.A.，模糊集，信息与控制，8，338-353（1965）·Zbl 0139.24606号 [5] Bellman，R.E。；Zadeh，L.A.，《模糊环境中的决策》，管理科学，17，4，141-164（1970）·Zbl 0224.90032号 [6] Watada，J.，投资决策的模糊投资组合模型，（Yoshida，Y.，《模糊决策中的动态因素》（2001），《物理Verlag:物理Verlag Heidelberg》，141-162·Zbl 1004.91034号 [7] Arnott，R.D。；Wangar，W.H.，《交易成本的计量与控制》，《金融分析杂志》，第46、6、73-80页（1990年） [8] Yoshimoto，A.，《受交易成本影响的投资组合优化的均值-方差方法》，日本运筹学会杂志，39，99-117（1996）·Zbl 0851.90014号 [9] 方，S.C。；Rajasekera，J.R。；曹海生，《熵优化与数学规划》（1997），克鲁沃学术出版社·Zbl 0933.90051号 [10] Kapur，J.N.，《科学与工程中的最大熵模型》（1990），威利东方有限公司：新德里威利东方公司·Zbl 0746.00014号 [11] Dubois，D。；Prade，H.，模糊数的平均值，模糊集与系统，24279-300（1987）·Zbl 0634.94026号 [12] 卡尔森，C。；富勒，R。；Majlender，P.，选择效用得分最高的投资组合的可能性方法，模糊集与系统，13，13-21（2002）·Zbl 1027.91038号 [13] Zimmermann，H.J.，多目标函数的模糊规划和线性规划，模糊集和系统，145-55（1978）·Zbl 0364.90065号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。