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丹尼斯·塔莱;郑子玉

扩散过程分量分位数的近似。 （英语） Zbl 1075.65009号

随机过程应用。 109，第1期，23-46（2004）。
摘要：当使用蒙特卡罗方法和欧拉离散格式相结合时，我们研究了边缘定律分位数的数值逼近的收敛速度，其中（X_t）是一个扩散过程。我们的收敛速度估计是在两组假设下获得的：要么（（X_t）是一致次椭圆（在条件（UH）的意义上），要么所考虑的边际律的Malliavin协方差的逆满足条件（M）。
为了从我们的误差估计中根据规定的精度推导出所需的数值参数，我们需要获得所考虑的边际定律密度的尽可能准确的下限估计。这通常是一项非常艰巨的任务。然而，在第3节中，我们处理来自财务应用程序的案例。

引用于三文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解

关键词：

随机微分方程;欧拉方法;蒙特卡罗方法;模拟
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Talay}和\textit{Z.Zheng}，随机过程应用。109，编号1，23--46（2004；Zbl 1075.65009）
全文： 内政部

参考文献：

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