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维克托·切尔诺朱科夫

极值分位数回归。 （英语） Zbl 1068.62063号

Ann.统计。 33，第2号，806-839（2005）.
摘要：分位数回归是一种重要的工具，用于估计给定协变量向量的响应（Y）的条件分位数。它不仅可以用于测量分布中心的协变量的影响，还可以测量上下尾部的协变量影响。本文发展了尾部分位数回归理论。具体地，得到了线性分位数回归模型的极值（极值阶和中间阶）分位数回归估计量的大样本性质，其尾部限制在最小吸引域内，且在回归元值的尾部等价性下闭合。
此建模设置结合了极值理论的限制和回归分析的主要同方差和异方差线性规范。在大样本情况下，极值阶回归分位数弱收敛于依赖于回归变量的泊松过程随机积分的arg最小泛函，而中间回归分位数及其泛函收敛于方差矩阵依赖于尾部参数和回归变量设计的法向量。

引用于70文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62J05型 线性回归；混合模型
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62G30型 订单统计；经验分布函数

关键词：

条件分位数估计;极值理论
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\textit{V.Chernozhukov}，Ann.Stat.33，No.2，806--839（2005；Zbl 1068.62063）
全文： 内政部 arXiv公司

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