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兹诺维·兰兹曼;马尔科夫（Udi E.Markov）。

关于随机逼近和可信度。 （英语） 兹伯利0922.62111

扫描。精算J。 1999年，第1期，15-31（1999）.
设（X）是具有分布（P_{theta}）的索赔额，其中（{theta{）表示具有先验分布（pi（theta））的风险参数。给定（n）年个人经验（X_1，X_2，dots，X_n）和集体公平溢价（m=int\mu（θ）\pi。
作者使用随机逼近技术等强大的序贯估计工具，获得了分布族（P_θ}）的可信度公式的某些类似物，其中不存在简单的可信性公式。例如，考虑了所谓的指数色散族（EDF）和位置色散族（LDF），得到了LDF的最佳逐步增益序列。
审核人：N.M.Zinchenko（基辅）

引用于4文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62L20型 随机近似
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

公平保费;可信度公式;随机近似;指数色散;最佳阶梯增益序列;位置离散族
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Landsman}和\textit{U.E.Markov}，扫描。《精算杂志》1999年第1期，第15--31页（1999年；Zbl 0922.62111）
全文： DOI程序

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