加里·库普;佩萨兰,M.哈希姆;西蒙·波特。 非线性多变量模型中的脉冲响应分析。 (英语) Zbl 0865.62086号 J.经济。 74,第1期,119-147(1996). 摘要:本文提出了一种统一的脉冲响应分析方法,可用于线性和非线性多变量模型。在讨论了非线性模型的传统脉冲响应函数的优缺点之后,我们引入了广义脉冲响应函数概念,我们认为它适用于线性和非线性模型。我们从广义脉冲响应函数推导出冲击持续性和冲击不对称效应的度量。我们说明了这些措施在美国产出和失业率的非线性双变量模型中的应用。 引用于2评论引用于130文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 关键词:坚持不懈;门限自回归模型;非线性向量自回归;线性模型;统一方法;脉冲响应分析;多元模型;非线性模型;广义脉冲响应函数;冲击持续性的测量;冲击的不对称效应;美国产量;失业率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Koop}等人,《经济学杂志》。74,第1号,119--147(1996;Zbl 0865.62086) 全文: 内政部 参考文献: [1] Beaudry,P。;Koop,G.:衰退会永久影响产出吗?。货币经济学杂志31,149-163(1993) [2] O.布兰查德。;Quah,D.:总需求和供应扰动的动态影响。《美国经济评论》79,655-673(1989) [3] 坎贝尔,J。;曼昆:产出波动是暂时的吗?。《经济学季刊》102,875-880(1987)·Zbl 1256.91037号 [4] Clark,P.:美国经济活动的周期性成分。《经济学季刊》102,797-814(1987) [5] Cochrane,J.:GNP中的随机游走分量有多大?。政治经济学期刊96893-920(1988) [6] M.弗兰克。;斯坦戈斯,T.:经济时间序列中的混沌动力学。《经济调查杂志》2,103-133(1988) [7] Gallant,A.R。;罗西,体育。;Tauchen,G.:非线性动力结构。《计量经济学》61,871-908(1993)·Zbl 0780.62100号 [8] 格兰杰,C.W.J。;Terävirta,T.:非线性经济关系建模。(1993) ·Zbl 0893.90030号 [9] Koop,G.:参数不确定性和脉冲响应分析。《计量经济学杂志》(1994)·Zbl 0879.90058号 [10] Koop,G。;Osiewalski,J。;Steel,M.F.J.:时间序列模型中的贝叶斯长期预测。《计量经济学杂志》(1994)·Zbl 0834.62091号 [11] Lee,K。;Pesaran,M.H.:英国产出增长分解模型中的持久性概况和商业周期波动。《Richerche economiche》47,293-322(1993)·Zbl 0808.90042号 [12] Neftci,S.:经济时间序列在商业周期中是不对称的吗。《政治经济学杂志》93,307-328(1984) [13] Pesaran,M.H。;波特,S.:美国产出的地板和天花板模型。应用经济学系第9407号讨论文件(1994) [14] Pesaran,M.H。;Shin,Y.:协整和收敛到均衡的速度。《计量经济学杂志》(1995)·Zbl 0844.62097号 [15] Pesaran,M.H。;皮尔斯,R。;Lee,K.:持久性、协整和加总:美国经济产出波动的分类分析。《计量经济学杂志》56,57-88(1993)·兹比尔0800.90237 [16] 波特,S.:美国GNP的非线性方法。应用计量经济学杂志10,109-125(1995) [17] Potter,S.:非线性脉冲响应函数。经济系工作文件(1994)·Zbl 0968.91030号 [18] Ripley,B.D.:随机模拟。(1987) ·Zbl 0613.65006号 [19] Tiao,G。;Tsay,R.:时间序列分析中非线性和自适应建模的一些进展。《预测杂志》13,109-131(1994) [20] Tong,H.:非线性时间序列:动力系统方法。(1990) ·Zbl 0716.62085号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。