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Stephan M.鲁道夫。;彼得·沃森（Peter C.Watson）。

奇异二元和三元正态分布的正态概率评估。 （英语） Zbl 0832.62045号

J.统计计算。模拟 48，编号3-4，219-232（1993）.
摘要：本文提出了一种计算奇异二元和三元正态分布的正态概率的方法。这种分布本质上比非奇异多元正态分布更难处理。事实上，大多数多元分析文本都避免详细讨论奇异分布。对于秩一协方差矩阵的情况，可以应用简单直接的方法。事实上，奇异二元正态象限概率是通过一个商业上可用的子程序计算的。然而，三变量正态分布中的二阶协方差矩阵的情况以前显然没有被解决。
利用主分量的特性，即它们有效地将样本空间的维数降低到协方差矩阵的秩并且它们自身是独立的，二阶协方差矩阵三元正态分布的八分位概率计算问题本质上简化为三角形上独立二元正态面积的计算问题。给出了秩二协方差矩阵三元正态分布的这种方法的例子，并将其与秩一协方差矩阵的直接方法进行了比较。

引用于2文件

MSC公司：

62H10型 统计的多元分布
65C99个 概率方法，随机微分方程

关键词：

二元的;奇异多元正态分布;正值概率;象限概率;主要成分;八分位概率;二阶协方差矩阵三变量正态分布

软件：

MINITAB公司;抱怨
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.M.Rudolfer}和\textit{P.C.Watson}，J.Stat.Compute。模拟48，No.3--4，219--232（1993；Zbl 0832.62045）
全文： DOI程序

参考文献：

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