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陈敏;陈嘉美

门限自回归模型条件自回归异方差的非参数检验。 （英语） Zbl 0994.62040号

可以。J.统计。 29，第4期，649-666（2001）.
摘要：阈值自回归模型广泛应用于时间序列应用中。在建立或使用这种模型时，重要的是要知道条件异方差是否存在。作者提出了这一假设的非参数检验。他们发展了适用于非线性自回归模型的非线性条件异方差检验的大样本理论，并通过模拟研究了其有限样本性质。他们还提供了进行这项测试的百分比，发现这项测试总体上具有很好的功效。

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

条件异方差;门限自回归模型;桌子
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Chen}和\textit{G.Chen，Can。J.Stat.29，No.4，649--666（2001；Zbl 0994.62040）
全文： 内政部

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