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肖丽顺;樊胜军;田德建

利用BSDE生成器的表示定理对HJB方程进行概率解释。 （英语） Zbl 1461.60043号

电子。Commun公司。普罗巴伯。 25，第30号论文，第10页（2020年）.
摘要：本文的目的是利用倒向随机微分方程生成元的表示定理，提出一种新的方法来解释与随机递归最优控制问题相关的Hamilton-Jacobi-Bellman方程。我们证明这种解释的方法的关键思想在于表示定理给出的解和生成器之间的恒等式。与现有方法相比，我们的方法似乎是一种适用于不同框架的可行的统一方法，并且更适用于一般设置。这也可以看作是这种表示定理的一个新应用。

引用于三文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
35K20码 二阶抛物型方程的初边值问题
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解

关键词：

倒向随机微分方程;递归最优控制问题;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程;生成器的表示定理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛L.Xiao｝等人，电子。Commun公司。普罗巴伯。25，第30号论文，10页（2020；Zbl 1461.60043）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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