Jens-Peter Kreiss;迈克尔·H·诺依曼。;姚启伟 非参数时间序列回归中简单结构的Bootstrap检验。 (英语) Zbl 1230.62049号 统计接口 1,第2期,367-380(2008). 摘要:本文讨论了在一般非参数自回归设置下,参数模型、低阶模型和可加性等简单结构的统计检验。我们建议在零假设下,使用回归函数的非参数估计与其对应项之间的修改的L_2距离作为我们的检验统计量,它限定了数据稀疏区域的贡献。建立了检验统计量的渐近性质,表明检验统计量渐近等价于二次型创新。采用回归型重采样方案(即野bootstrap)来估计这种二次型的分布。此外,我们还证明了这种bootstrat分布实际上是零假设下的测试统计量的分布。通过对德国股票指数数据的模拟和应用,说明了所提出的方法。 引用于10文件 MSC公司: 62G08号 非参数回归和分位数回归 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62G09号 非参数统计重采样方法 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 65C60个 统计中的计算问题(MSC2010) 关键词:绝对正则性;加性模型;自回归;核估计;局部多项式估计;低阶模型;非参数回归;参数化模型;原始自助法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-P.Kriss}等人,Stat.Interface 1,No.2,367--380(2008;Zbl 1230.62049) 全文: DOI程序