统计及其接口
第1卷（2008年）
数字2
非参数时间序列回归中简单结构的Bootstrap检验
页：367 – 380
内政部：https://dx.doi.org/10.4310/SII.2008.v1.n2.a13
作者
Jens Peter Kreiss（德国布伦瑞克理工大学数学研究所）
Michael H.Neumann（德国耶拿弗里德里希·施科勒大学随机研究所）
姚启伟（英国伦敦经济学院统计系）
摘要
本文讨论了一般非参数自回归设置下简单结构（如参数模型、低阶模型和可加性）的统计检验。我们建议在零假设下，使用回归函数的非参数估计值与其对应值之间的修改后的$L_2$-距离作为我们的检验统计量，它限定了数据稀疏区域的贡献。建立了检验统计量的渐近性质，表明检验统计量渐近等价于二次型创新。采用回归型重采样方案（即野bootstrap）来估计这种二次型的分布。此外，我们还证明了这种bootstrat分布实际上是零假设下的测试统计量的分布。通过对德国股票指数数据的模拟和应用，说明了所提出的方法。
关键词
绝对正则性，可加模型，自回归，核估计，局部多项式估计，低阶模型，非参数回归，参数模型，wild bootstrap
2010年数学学科分类
初级62G10。次要62M10。
2008年1月1日出版
