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徐秋华;蔡宗武;方英

通过最近邻差分变换对具有固定效应的面板数据模型进行半参数推断。 （英文） Zbl 1490.62491号

经济学。版次。 40，第10号，919-943（2021）.
摘要：在本文中，我们提出了一种简单的方法来估计具有固定效应的部分变系数面板数据模型。通过对平滑变量的最近邻取差来消除固定影响，我们分别采用轮廓最小二乘法和局部线性拟合来估计参数部分和非参数部分。此外，构造了函数形式规范检验和非参数豪斯曼型检验，并导出了它们的渐近性质。蒙特卡罗模拟是为了检验我们的估计量和检验统计量的有限样本性能。

引用于1文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62G05型 非参数估计
62G08号 非参数回归和分位数回归
62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

固定效应;豪斯曼型试验;面板数据;规格测试;可变系数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Xu}等人，《经济学》。版次40，编号10，919--943（2021；Zbl 1490.62491）
全文： 内政部

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