伊凡·戈雷宁;斯特凡·德罗德;伊曼纽尔·蒙弗里尼;沃伊切赫·皮琴斯基 非线性和非高斯模型切换近似中的快速平滑。 （英语） Zbl 1464.62084号 计算。统计数据分析。 114, 38-46 (2017). 摘要：一般非线性非高斯系统的统计平滑是一个具有挑战性的问题。介绍了一种新的平滑方法，该方法通过一个最近的切换模型来逼近原始系统。这种切换模型允许快速和最佳平滑。通过在随机波动率和动态贝塔模型上的应用，验证了新算法的有效性。仿真实验表明，该方法具有显著的性能和较低的加工成本。在实践中，所提出的方法可以克服粒子平滑方法的局限性，并且可以应用于放弃使用它们的情况。 引用于1文件 MSC公司： 2008年6月62日 统计问题的计算方法 关键词：非线性系统中的平滑;随机波动性;最优统计平滑器;条件高斯线性状态空间模型;条件马尔可夫切换隐线性模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Gorynin}等人，计算。统计数据分析。114、38-46（2017；Zbl 1464.62084） 全文： 内政部 哈尔 参考文献： [1] 阿巴西，北。；Benboudjema，D。；德里德，S。；Pieczynski，W.，条件高斯成对马尔可夫切换模型中的最优滤波器近似，IEEE Trans。自动化。控制，60，4，1104-1109，（2015）·Zbl 1360.93683号 [2] Bao，Y.，Chiarella，C.，Kang，B.，2012年。马尔可夫切换随机波动率模型的粒子滤波器，研究论文系列299，悉尼理工大学定量金融研究中心。 [3] 布里尔斯，M。；杜塞特，A。；Maskell，S.，状态空间模型的平滑算法，Ann.Inst.Statist。数学。，62, 1, 61-89, (2010) ·Zbl 1422.62297号 [4] O·卡佩。；Moulines，E。；Rydén，T.，隐马尔可夫模型中的推断，（2005），Springer-Verlag·Zbl 1080.62065号 [5] Da-Silva，C。；米贡，H。；Correia，L.，动态贝叶斯贝塔模型，计算。统计师。数据分析。，55, 6, 2074-2089, (2011) ·Zbl 1328.62159号 [6] 德里德，S。；Pieczynski，W.，使用带自动连接词选择的成对马尔可夫链进行无监督数据分类，计算。统计师。数据分析。，63, 1, 81-98, (2013) ·兹比尔1468.62045 [7] 德里德，S。；Pieczynski，W.，高斯切换线性系统中最优滤波器的精确快速计算，IEEE信号处理。莱特。，20, 7, 701-704, (2013) [8] Derrode，S.，Pieczynski，W.，2014年。非线性系统中的快速滤波器及其在随机波动率模型中的应用。In：程序。《2014年欧洲证券投资委员会》，葡萄牙里斯本，第290-294页。 [9] 迪基，D.A。；Fuller，W.A.，单位根自回归时间序列估计量的分布，J.Amer。统计师。协会，74，366a，427-431，（1979）·Zbl 0413.62075号 [10] Doucet，A。；Johansen，A.，《粒子滤波和平滑教程：十五年后》，编辑，（2011），牛津大学出版社，英国伦敦·Zbl 1513.60043号 [11] 达菲，D。；潘，J。；Singleton，K.J.，仿射跳跃扩散的转换分析和资产定价，《计量经济学》，68，6，1343-1376，（2000）·Zbl 1055.91524号 [12] Eraker，B.，股票价格和波动性会跳跃吗？现货和期权价格的对账证据，《金融杂志》，59，1367-1404，（2004） [13] Ghysels，E。；A.哈维。；Renault，E.（《随机波动性》，《统计手册》，第14卷，（1995）），119-192 [14] Gorynin，I.，Derrode，S.，Monfrini，E.，Pieczynski，W.，2015年。切换模型中的精确快速平滑及其在随机波动率模型中的应用，in：Proc。EUSIPCO’15，法国尼斯，第924-928页·Zbl 1364.93802号 [15] 戈雷宁，I。；德里德，S。；Monfrini，E。；Pieczynski，W.，非线性马尔可夫系统切换逼近中的快速滤波及其在随机波动性中的应用，IEEE Trans。自动化。控制，62,2853-862，（2017）·Zbl 1364.93802号 [16] 杰奎尔，E。；新几内亚波尔森。；Rossi，P.，随机波动率模型的贝叶斯分析，J.Bus。经济。统计人员。，12, 4, 371-389, (1994) [17] Kim，C.-J。；Nelson，C.R.，《带政权转换的国家空间模型》（1999），麻省理工学院出版社 [18] Lopes，H。；Tsay，R.，金融计量经济学中的粒子滤波器和贝叶斯推理，预测杂志。，30, 1, 168-209, (2011) ·Zbl 1217.91146号 [19] Nikolaev，N.Y.，Smirnov，E.，de Menezes，L.M.，2014年。非对称随机波动模型的非线性滤波和价值-风险估计。In：程序。IEEE Conf.《金融工程和经济计算智能》，CIFEr-2014，英国伦敦，第310-317页。 [20] Omori，Y。；Watanabe，T.，非对称随机波动率模型的块采样器和后验模式估计，计算。统计师。数据分析。，52, 6, 2892-2910, (2008) ·Zbl 1452.62783号 [21] Petertin，Y。；Desbouvries，F.，动态模型中的一类快速精确贝叶斯滤波器，IEEE Trans。信号处理。，62, 14, 3643-3653, (2014) ·Zbl 1394.94458号 [22] Pieczynski，W.，条件马尔可夫切换隐线性模型中的精确滤波，C.R.数学。，349, 9-10, 587-590, (2011) ·Zbl 1236.94033号 [23] 北谢泼德。；Kim，S。；Chib，S.，《随机波动性：可能性推断和与ARCH模型的比较》，经济评论。螺柱，65，3，361-393，（1998）·Zbl 0910.90067号 [24] 所以，M.K.P。；Lam，K。；Li，W.K.，带马尔可夫切换的随机波动率模型，J.Bus。经济。统计人员。，16, 2, 244-253, (1998) [25] Susmel，R.，Kalimipalli，M.（2001年）。体制转换随机波动和短期利率，《中欧货币联盟工作文件：Trabajo系列文件》。197，中非经货大学。 [26] 高石，M。；Omori，Y。；Watanabe，T.，使用每日收益和已实现波动率同时估计随机波动率模型，计算。统计师。数据分析。，53, 6, 2404-2426, (2009) ·Zbl 1453.62212号 [27] 韦斯特，M。；哈里森，P。；Migon，H.，《动态广义线性模型和贝叶斯预测》，J.Amer。统计师。协会，8038973-83，（1985年）·Zbl 0568.62032号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。