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塞琳·拉科;Gennady萨莫罗德尼茨基

时间变化极值过程作为随机超测度。 （英语） 兹比尔1346.60070

伯努利 1979年至2000年（2016年）第4期22号.
作者摘要：长记忆稳定序列部分极大值的函数极限定理产生了一个极限过程，该过程可以描述为经典Fréchet极值过程中单位区间的子区间中的幂次-时间变化。（0<β<1）极值过程中的任何此类功率-时间变化都会产生一个具有平稳最大增量的过程。这种看似简单的时间变化隐藏了作为自相关随机sup度量的结果过程的更精细的结构。我们揭示了这种结构，并表明，在一定的参数范围内，这种随机测度作为相同长记忆稳定序列的部分最大值的极限出现，但在不同的空间中。这些结果为构造一类新的具有平稳极大增量的自相似Fréchet过程开辟了一条途径。
审核人：爱德华·奥米（布鲁塞尔）

引用于12文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
2017年1月60日 函数极限定理；不变原理
60G18年 自相似随机过程
60亿10 平稳随机过程
60G52型 稳定随机过程
60J99型 马尔可夫过程

关键词：

极值过程;函数极限定理;沉重的尾巴;随机超测度;稳定过程;固定最大增量;自相似过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Lacoux}和\textit{G.Samorodnitsky}，伯努利22，第4期，1979--2000（2016；Zbl 1346.60070）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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