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谷藤裕一;荒崎市，Koichi;刘燕;Masanobu Taniguchi

相关组下具有相依误差的单向模型的同质性检验。 （英语） Zbl 1516.62052号

测试 32，第1号，163-183（2023）.
摘要：我们考虑单向模型中固定效应和随机效应的存在性检验问题，其中组是相关的，干扰是相依的。在这种情况下，方差分析中的经典（F）统计量不是无渐近分布的。为了克服这个问题，我们为这个问题提出了一个新的测试统计量，没有任何分布假设，因此测试统计量是渐近无分布的。所提出的检验统计量在无分布意义上采用了经典（F）统计量的自然扩展形式。新测试显示为渐近大小（α）和一致性。还阐明了局部替代下的非平凡权力。通过对具有对称随机变量、重尾变量和倾斜变量创新的线性时间序列扰动模型以及GARCH模型的数值模拟，验证了理论结果的正确性。建议的测试用于股票价格的对数回归，并揭示部门中的随机效应。

理学硕士：

62G10型 非参数假设检验
62H15型 多元分析中的假设检验
62J10型 方差和协方差分析（ANOVA）

关键词：

动态面板数据;固定效应;均匀性试验;纵向数据;单向模型;随机效应

软件：

mvtnorm公司;卡加奇;锡
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.Goto｝等人，测试32，编号1163-183（2023；Zbl 1516.62052）
全文： 内政部

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