×
白居山

非平稳面板数据中横截面常见随机趋势的估计。 （英语） Zbl 1282.91264号

《经济学杂志》。 122，第1期，137-183（2004）.
摘要：本文研究具有非平稳动态因子的大维因子模型，也称为横截面常见随机趋势。我们考虑了常见随机趋势和随机趋势本身的维数估计问题。我们推导了估计的共同趋势和估计的载荷系数的收敛速度和极限分布。还考虑了具有非平稳因子的广义动态因子模型。允许各因素之间的协整。该方法应用于美国60个行业的就业波动研究。我们检验了以下假设，即这些波动可以由少数综合因素解释。我们还测试了一些可观察的宏观经济变量是否是潜在因素。

引用于34文件

理学硕士：

91B84号 经济时间序列分析
62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

共同的趋势;动态因素;广义动态因子模型;主要成分;非平稳面板数据
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Bai}，J.经济学。122，No.1，137--183（2004；Zbl 1282.91264）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Anderson，T.W.，《主成分分析的渐近理论》，《数理统计年鉴》，34122-148（1963）·Zbl 0202.49504号
[2] Anderson，T.W.，《多元统计分析导论》（1984年），威利：威利纽约·Zbl 0651.62041号
[3] Artis，M.，Banerjee，A.，Marcelino，M.，2001年。英国的因素预测。CEPR讨论文件第3119号。；Artis，M.、Banerjee，A.、Marcellino，M.，2001年。英国因子预测。CEPR第3119号讨论文件。
[4] Bai，J.，《大维度因子模型的推断》，《计量经济学》，第71期，第135-171页（2003年）·Zbl 1136.62354号
[5] Bai，J.，Ng，S.，2001年。对单位根和协整的疯狂攻击。波士顿学院工作编号519。；Bai，J.，Ng，S.，2001年。对单位根和协整的疯狂攻击。波士顿学院工作编号519·Zbl 1091.62068号
[6] Bai，J。；Ng，S.，《确定近似因子模型中的因子数》，《计量经济学》，70，91-221（2002）·Zbl 1103.91399号
[7] Baltagi，B.H。；Kao，C.，非平稳面板，面板中的协整和动态面板调查，计量经济学进展，15，7-51（2000）·Zbl 0972.00021号
[8] Banerjee，A.，Marcellino，M.，Osbat，C.，2001年。PPP测试：我们应该使用面板方法吗？欧洲大学研究所经济系。；Banerjee，A.，Marcellino，M.，Osbat，C.，2001年。PPP测试：我们应该使用面板方法吗？欧洲大学研究所经济系。
[9] Bernanke，B.，Boivin，J.，2000年。新泽西州普林斯顿大学经济系，数据丰富环境下的货币政策。；Bernanke，B.，Boivin，J.，2000年。新泽西州普林斯顿大学经济系，数据丰富环境下的货币政策。
[10] 张伯伦，G。；Rothschild，M.，大型资产市场中的套利、因子结构和均值-方差分析，《计量经济学》，511305-1324（1983）
[11] 康纳，G。；Korajczyk，R.，《套利定价理论下的绩效衡量——一种新的分析框架》，《金融经济学杂志》，第15期，第373-394页（1986年）
[12] Favero，C.A.，Marcellino，M.，2001年。欧洲的大型数据集、小型模型和货币政策。IEP、博科尼大学和CEPR。；Favero，C.A.，Marcellino，M.，2001年。欧洲的大型数据集、小型模型和货币政策。IEP、博科尼大学和CEPR。
[13] 弗尼，M。；Let’s get reala factor analysis approach to detailed business cycle dynamics，《经济研究评论》，65，453-473（1998）·兹比尔0911.90087
[14] 弗尼，M。；Hallin，M。；里皮，M。；Reichlin，L.，广义动态因素模型识别与估计，《经济学与统计学评论》，82540-554（2000）
[15] Forni，M.、Hallin，M.，Lippi，M.和Reichlin，L.，2000b。参考周期：重新审视NBER方法。CEPR讨论文件2400。；Forni，M.、Hallin，M.，Lippi，M.和Reichlin，L.，2000b。参考周期：重新审视NBER方法。CEPR讨论文件2400。
[16] 富兰克林，J.E.，矩阵理论（1968），普伦蒂斯·霍尔：普伦蒂斯霍尔·恩格尔伍德·克利夫斯，新泽西州·Zbl 0174.31501号
[17] Geweke，J.，《关于大横截面动态指数模型的评论》，（Stock，J.H.；Watson，M.W.，Business Cycles，INdicators，and Forecasting（1993），芝加哥大学出版社NBER版：芝加哥大学出版社NBAR版），285-306，（第7章）
[18] Geweke，J。；Meese，R.，估计有限但未知阶的回归模型，《国际经济评论》，23，1，55-70（1981）·Zbl 0457.62050号
[19] 格雷戈里。；Head，A.，《生产率、投资和经常账户的常见波动和国别波动》，《货币经济学杂志》，44，3，423-452（1999）
[20] 霍尔，S.G。；拉扎罗娃，S。；Urga，G.，异质面板数据中常见随机趋势的主成分分析，Monte Carlo证据，牛津经济与统计公报，61749-767（1999）
[21] Hannan，E.J。；Quinn，B.G.，《自回归顺序的确定》，《皇家统计学会杂志》，B辑，41190-195（1979）·Zbl 0408.62076号
[22] Hansen，B.E.，相依异质过程的随机积分收敛性，计量经济学理论，8489-500（1992）
[23] Lai，T.L。；Wei，C.Z.，一般自回归模型的渐近性质及其参数的最小二乘估计的强相合性，多元分析杂志，12346-370（1983）·Zbl 0509.62081号
[24] 劳利，D.N。；Maxwell，A.E.，作为统计方法的因子分析（1971），巴特沃斯：巴特沃斯伦敦·Zbl 0251.62042号
[25] Moon，R.，Perron，B.，2001年。使用动态因子测试面板中的单位根。南加州大学经济系。；Moon，R.，Perron，B.，2001年。使用动态因子测试面板中的单位根。南加州大学经济系·Zbl 1282.62201号
[26] 夸，D。；Sargent，T.，大截面的动态指数模型，（Stock，J.H.；Watson，M.W.，Business Cycles，INindicators，and Forecasting（1993），美国国家经济研究院芝加哥大学出版社：美国国家经济研究院芝加哥大学出版社），285-306，（第7章）
[27] 股票，J.H。；Watson，M.W.，《共同趋势测试》，《美国统计协会杂志》，831097-1107（1988）·兹比尔0673.62099
[28] Stock，J.H.，Watson，M.W.，1999a，扩散指数。NBER工作文件6702。；Stock，J.H.，Watson，M.W.，1999a，扩散指数。NBER工作文件6702。
[29] 股票，J.H。；Watson，M.W.，《预测通货膨胀》，《货币经济学杂志》，44293-335（1999）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。