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吴伟彪;黄银晓;黄一碧

时间序列的核估计：渐近理论。 （英语） Zbl 1201.62054号

随机过程应用。 120，第12期，2412-2431（2010）.
摘要：我们考虑了一类非线性时间序列模型的核密度和回归估计。在较弱的正则性条件下，建立了核估计的渐近正态性和一致收敛速度。我们的理论是在新的预测依赖性度量框架下发展起来的，该框架直接基于潜在过程的数据生成机制。所施加的条件不同于经典的强混合条件，并且与非线性时间序列预测理论中的灵敏度测度有关。

引用于19文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62克07 密度估算
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

核估计;非线性时间序列;回归，回归;中心极限定理;鞅;马尔可夫链;线性过程;灵敏度测量;预测理论;平均浓度函数;费耶尔核

软件：

FinTS公司;科恩平滑
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.B.Wu}等人，随机过程应用。120，第12号，2412--2431（2010；Zbl 1201.62054）
全文： 内政部

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