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毛梦丽;田洪炯;王万胜 随机波动率跳跃模型下期权定价的变步长外推Crank-Nicolson方法。 (英语) Zbl 07823719号 数学。方法应用。科学。 47,编号2,762-781(2024).MSC公司:9120国集团 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Mao}等人,《数学》。方法应用。科学。47,编号2,762--781(2024;Zbl 07823719) 全文: 内政部
阿里·易卜拉希米贾汗;迈赫迪·德汉;阿巴斯扎德,莫斯塔法 基于积分径向基函数和单位分割方法的降阶模型,用于跳跃扩散模型下的期权定价。 (英语) Zbl 07849385号 工程分析。已绑定。元素。 155, 48-61 (2023).MSC公司:9120国集团 65M70型 65D12号 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Ebrahimijahan}等人,《工程分析》。已绑定。元素。155、48-61(2023年;Zbl 07849385) 全文: 内政部
王明凯;王成;尹俊峰 分数域切换模型下期权定价的二阶ADI方法。 (英语) Zbl 07818894号 净值。埃特罗格。媒体 18,第2期,647-663(2023). 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91克60 6500万06 26A33飞机 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.-K.Wang}等人,Netw。埃特罗格。媒体18,No.2,647--663(2023;Zbl 07818894) 全文: 内政部
贾斯普雷特·考尔;斯里尼瓦桑 数学金融中控制欧式期权的时间分数Black-Scholes PDE的一种新的数值格式。 (英语) Zbl 07780856号 数字。算法 94,第4期,1519-1549(2023).MSC公司:65-XX岁 6500万06 65个M12 65岁15岁 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Kaur}和\textit{S.Natesan},数字。算法94,No.4,1519--1549(2023;Zbl 07780856) 全文: 内政部
塞缪尔·科恩。;克里斯托夫·赖辛格;王生 无套利神经-SDE市场模型。 (英语) Zbl 1530.91566号 申请。数学。财务 30,编号1,1-46(2023).MSC公司:9120国集团 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.N.Cohen}等人,应用。数学。财务30,No.1,1-46(2023;Zbl 1530.91566) 全文: 内政部 arXiv公司
罗伯塔·西蒙拉;卡洛斯·巴斯克斯 具有随机外汇汇率的多货币环境中的XVA。 (英语) Zbl 07701018号 数学。计算。模拟。 207, 59-79 (2023).MSC公司:91至XX 65-XX岁 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Simonella}和\textit{C.Vázquez},数学。计算。模拟。207、59-79(2023;Zbl 07701018) 全文: 内政部 OA许可证
杨,P。;徐,Z.L。 默顿模型下欧美期权的数值估值。 (英语) Zbl 1512.91167号 申请。分析。 102,第7期,2018-2034(2023).MSC公司:91克60 45K05型 6500万06 65M60毫米 9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Yang}和\textit{Z.L.Xu},应用。分析。102,No.7,2018--2034(2023;Zbl 1512.91167) 全文: 内政部
穆斯塔法阿巴斯扎德;亚斯敏·卡霍尔;迈赫迪·德汉;马可·多纳泰利 基于三次B样条基函数和SSP-Runge-Kutta过程的降阶模型研究跳跃扩散模型下的期权定价。 (英语) Zbl 1521.91384号 工程分析。已绑定。元素。 150, 154-166 (2023).MSC公司:91G60型 65米75 65D07年 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Abbaszadeh}等人,《工程分析》。已绑定。元素。150154-166(2023年;Zbl 1521.91384) 全文: 内政部
艾曼纽·莱皮内特;Vu,Duc Thinh先生 具有交易成本的金融市场模型中的动态规划原理和可计算价格。 (英语) Zbl 1511.91145号 数学杂志。分析。申请。 524,第2号,文章ID 127068,27 p.(2023).MSC公司:91G15型 9120国集团 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Lépinette}和\textit{D.T.Vu},J.Math。分析。申请。524,第2号,文章ID 127068,27页(2023;Zbl 1511.91145) 全文: 内政部 哈尔
何新江;林,沙 一个新的三因素随机波动率模型下带制度转换的欧式期权闭式定价公式。 (英语) Zbl 1505.91382号 日本J.Ind.Appl。数学。 40,编号1,525-536(2023).MSC公司:9120国集团 60J20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.-J.He}和\textit{S.Lin},日本J.Ind.Appl。数学。40,第1号,525--536(2023;Zbl 1505.91382) 全文: 内政部
塞缪尔·科恩。;克里斯托夫·赖辛格;王、盛 使用neural-SDE市场模型对冲期权账簿。 (英语) Zbl 1520.91400号 申请。数学。财务 29,第5号,366-401(2022).MSC公司:9120国集团 60华氏35 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.N.Cohen}等人,应用。数学。财务29,No.5,366--401(2022;Zbl 1520.91400) 全文: 内政部 arXiv公司
托多罗夫,威尼斯 关于计算金融的完整蒙特卡罗方法。 (英语) Zbl 1522.91314号 Fidanova,Stefka(编辑),计算优化的最新进展。计算优化研讨会的结果,WCO 2021。查姆:斯普林格。螺柱计算。智力。1044, 289-302 (2022).MSC公司:91G60型 65二氧化碳 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov},螺柱计算。智力。1044,289--302(2022;Zbl 1522.91314) 全文: 内政部
迈克尔五世·克里巴诺夫。;Aleksander A.Shananin。;基里尔·五世(Kirill V.Golubnichiy)。;谢尔盖·克拉夫琴科。 通过求解Black-Scholes方程的不适定问题预测股票期权价格。 (英语) Zbl 1501.35405号 反向探测。 38,第11号,文章ID 115008,29 p.(2022).MSC公司:91年第35季度 91克20 91G60型 60J65型 35兰特 35卢比60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.V.Klibanov}等人,《逆概率》。38,第11号,文章ID 115008,29 p.(2022;Zbl 1501.35405) 全文: 内政部 arXiv公司
米哈伊尔·多库查耶夫;周光禄;王,宋 对Galerkin期权定价方法的修正。 (英语) Zbl 1524.65526号 J.工业管理。最佳方案。 第4号第18页,2483-2504页(2022).MSC公司:65M60毫米 9120国集团 91G60型 6500万06 65N30型 65个M12 65岁15岁 91年第35季度 35K15型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Dokuchaev}等人,J.Ind.Manag。最佳方案。18,第4号,2483--2504(2022;Zbl 1524.65526) 全文: 内政部
亚历山大·博吉亚斯;圣公会,阿萨纳西奥斯;乔治·莱莱达基斯(George N.Leledakis)。 俄乌战争期间欧洲公司的估值。 (英语) Zbl 1498.91485号 经济。莱特。 218,文章ID 110750,5 p.(2022).MSC公司:91G50型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bougias}等人,《经济学》。莱特。218,文章ID 110750,第5页(2022;兹bl 1498.91485) 全文: 内政部
德拉维加,恩格尔·约翰·C·。;罗伯特·J·埃利奥特。 投标价格建模的随机控制方法。 (英语) Zbl 1498.91433号 国际J.Theor。申请。财务 25,第4-5号,文章ID 2250021,30页(2022).MSC公司:9120国集团 93E20型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.J.C.Dela Vega}和\textit{R.J.Elliott},Int.J.Theor。申请。财务25,第4--5号,文章ID 2250021,30页(2022;Zbl 1498.91433) 全文: 内政部 arXiv公司
安娜·巴托兹;马尔齐亚·德·多诺;贾努斯·加伊达;亚历山德罗·斯布尔茨 美国看跌期权接近到期时的最优行使:一个新的经济视角。 (英语) Zbl 1495.91119号 修订派生结果。 25,第1期,23-46(2022年).MSC公司:9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Battauz}等人,修订版衍生研究25,编号1,23-46(2022年;Zbl 1495.91119) 全文: 内政部 OA许可证
黄菲;吕祖良;李,林;吴贤奎;刘,尚;阳、阴 三峡库区气候变化风险欧美选择的数值模拟。 (英语) Zbl 1493.91143号 J.数字。数学。 30,第1期,23-42(2022年). 审核人:阿卜杜拉·布拉吉(安纳巴) MSC公司:91G50型 6500万08 65立方米 65平方米2 65个M12 65K10码 35K55型 35A02型 91G60型 9120国集团 35兰特 91-10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Huang}等人,J.Numer。数学。30,编号1,23-42(2022;Zbl 1493.91143) 全文: 内政部
伊尼戈·阿雷奎;罗伯塔·西蒙拉;卡洛斯·巴斯克斯 多货币环境下欧洲期权的总价值调整。 (英语) Zbl 1510.91161号 申请。数学。计算。 413,文章ID 126647,14 p.(2022).MSC公司:9120国集团 60甲15 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Arregui}等人,应用。数学。计算。413,文章ID 126647,14 p.(2022;Zbl 1510.91161) 全文: 内政部 OA许可证
德拉维加,恩格尔·约翰·C·。;罗伯特·J·埃利奥特。 有条件的一致性风险度量和区域切换二次曲线定价。 (英语) Zbl 1490.60220号 普罗巴伯。不确定。数量。风险 6,第4号,267-300(2021).MSC公司:60J27型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.J.C.Dela Vega}和\textit{R.J.Elliott},Probab。不确定。数量。风险6,编号4,267--300(2021;Zbl 1490.60220) 全文: 内政部
帕雷·达乌达;卡西埃努·拉米恩;布莱斯·索梅;尤索夫·帕雷;朗金·索美 用数值方法Some Blaise-Abbo(SBA)求解Ivancevic期权定价模型。 (英语) Zbl 1499.49086号 高级差异。埃克。控制过程。 24,第2期,133-143(2021).MSC公司:49平方米27 35国道25号 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Daouda}等人,高级差异。埃克。控制过程。24,第2号,133--143(2021;Zbl 1499.49086) 全文: 内政部
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马丁·福德;本杰明·史密斯;劳里·维塔萨里 具有有限历史的粗糙波动率和CGMY跳跃,以及粗糙Heston模型——(k\sqrt{t})区域中的小时间渐近性。(粗糙波动率、有限历史CGMY跳跃和粗糙Heston模型——(k\sqrt{t})区域的小时间渐近性。) (英语) Zbl 1477.91053号 数量。财务 21,第4期,541-563(2021年); 更正同上,第21号,第4,i(2021)。MSC公司:9120国集团 60G51型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Forde}等人,数量。财务21,No.4,541--563(2021;Zbl 1477.91053) 全文: 内政部 链接
阿里尔·纽菲尔德;朱利安·塞斯特 动态期权交易下的无模型价格边界。 (英语) Zbl 1476.91188号 SIAM J.财务。数学。 第4期第12期,1307-1339页(2021).MSC公司:9120国集团 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Neufeld}和\textit{J.Sester},SIAM J.Financ。数学。12,第4号,1307--1339(2021;Zbl 1476.91188) 全文: 内政部 arXiv公司
恩达·R·M·普特里。;卢特菲·马尔迪安托;阿米鲁尔·哈卡姆;主席Imron;哈迪·苏珊托 用摄动法求解Black-Scholes方程时消除非光滑性。 (英语) 兹伯利07409884 物理学。莱特。,A类 402,文章ID 127367,9 p.(2021).MSC公司:81至XX 82至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.R.M.Putri}等人,《物理学》。莱特。,A 402,文章ID 127367,9 p.(2021;Zbl 07409884) 全文: 内政部 arXiv公司
埃斯彭·加德·豪格 零运费成本的亚洲期权:EEX运费和铁矿石期货期权。 (英语) Zbl 1467.91186号 Decis公司。经济。财务 44,第1期,191-195(2021).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.G.Haug},德西丝。经济。财务44,No.1,191--195(2021;Zbl 1467.91186) 全文: 内政部 OA许可证
陈旭;丁、邓;雷兆龙;王文飞 在区域切换修正分数阶偏微分模型下,给出了期权定价的隐式-显式预条件直接方法。 (英语) Zbl 1476.65167号 数字。算法 87,第3期,939-965(2021).MSC公司:91G60型 6500万06 65平方英尺 65F08个 65个M12 15个B05 9120国集团 35兰特 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Chen}等人,数字。算法87,No.3,939-965(2021;Zbl 1476.65167) 全文: 内政部
何新江;陈文婷 在一个新的具有随机长期均值的随机波动率模型下,给出了欧式期权的封闭式定价公式。 (英语) Zbl 1460.91269号 数学。财务。经济。 15,编号2,381-396(2021).MSC公司:9120国集团 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.-J.He}和textit{W.Chen},数学。财务。经济。15,第2号,381--396(2021;Zbl 1460.91269) 全文: 内政部
玛雅·布里亚尼;露西娅·卡拉梅尔利诺;朱利亚·特伦齐 马尔可夫链和跳跃扩散混合数值格式的收敛速度及其在Bates模型中的应用。 (英语) Zbl 1477.60108号 SIAM J.数字。分析。 59,第1号,477-502(2021).MSC公司:60华氏35 65C20个 65立方厘米 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Briani}等人,SIAM J.Numer。分析。59,编号1477-502(2021;兹bl 1477.60108) 全文: 内政部 arXiv公司
Jow-Ran Chang;李,约翰 期权定价模型的决策树和Microsoft Excel方法。 (英语) Zbl 1452.91304号 Lee,Cheng Few(编辑)等人,《金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册》。第3卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。2885-2927 (2021).MSC公司:9120国集团 91-08 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-R.Chang}和\textit{J.Lee},收录于:金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册。第3卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。2885-2927(2021年;Zbl 1452.91304) 全文: 内政部
Lee,Cheng少数;钟、赵东;泰、祖;庄宏伟 确定期权界限的替代方法:回顾和比较。 (英语) Zbl 1454.91299号 Lee,Cheng Few(编辑)等人,《金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册》。第1卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。917-945 (2021).MSC公司:9120国集团 60克40 60欧元15 90C05(二氧化碳) 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.F.Lee}等人,收录于:金融计量经济学、数学、统计学和机器学习手册。第1卷。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。917-945(2021年;兹比尔1454.91299) 全文: 内政部
斯拉维·乔治耶夫。;卢宾·瓦尔科夫(Lubin G.Vulkov)。 具有两阶段制度转换的欧洲期权中时间相关波动率的数值识别。 (英语) Zbl 1448.91323号 Dimov,Ivan(编辑)等人,《高性能计算的进展》。2019年9月2日至6日在保加利亚Borovets举行的高性能计算国际会议的结果。查姆:斯普林格。螺柱计算。智力。902, 249-261 (2021).MSC公司:91G60型 65M55型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.G.Georgiev}和\textit{L.G.Vulkov},Stud.Comput。智力。902,249--261(2021;Zbl 1448.91323) 全文: 内政部
阿瓦西,阿什什;Riyasudheen,田纳西州 控制期权定价的广义Black-Scholes方程的精确解。 (英语) Zbl 1485.91248号 AIMS数学。 5,第3期,2226-2243(2020).MSC公司:91G60型 9120国集团 60华氏30 6500万06 65个M12 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Awasthi}和\textit{T.Riyasudheen},AIMS数学。5,编号32226-2243(2020;兹bl 1485.91248) 全文: 内政部 OA许可证
卢西奥·菲奥林;斯库滕斯,维姆 圆锥量化:随机波动性和市场隐含流动性。 (英语) Zbl 1467.91183号 数量。财务 20,第4期,531-542(2020年). 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Fiorin}和\textit{W.Schoutens},Quant。财务20,No.4,531--542(2020;Zbl 1467.91183) 全文: 内政部 链接
阿奇查布,B。;A.Cheikh Maloum;El Idrissi,A.卡迪 采用SPH法对欧洲和美国期权进行定价。 (英语) Zbl 07336576号 国际期刊计算。方法 17,第8号,文章ID 195043,16 p.(2020).MSC公司:91至XX 76倍 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Achchab}等人,《国际计算杂志》。方法17,第8号,文章ID 1950043,第16页(2020;Zbl 07336576) 全文: 内政部
斯维特拉娜·博亚琴科;列文多尔斯基,谢尔盖 静态和半静态套期保值作为反向或顺从型押注。 (英语) Zbl 1508.91551号 数学。财务 30,第3期,921-960(2020年).MSC公司:9120国集团 91克10 60G51型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Boyarcho}和\textit{S.Levendorskiĭ},数学。财务30,No.3,921--960(2020;Zbl 1508.91551) 全文: 内政部 arXiv公司
王,宋 期权定价的拟合有限体积和幂罚方法。 (英语) Zbl 1458.91008号 施普林格应用科学与技术简介数学方法。新加坡:Springer(ISBN 978-981-15-9557-8/pbk;978-981-15-9558-5/电子书)。viii,94页。(2020). 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91-02 91G60型 6500万08 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Wang},期权定价的拟合有限体积和幂罚方法。新加坡:Springer(2020;Zbl 1458.91008) 全文: 内政部
Chan,Tat Lung(罗恩);尼古拉斯·黑尔 使用Legendre系列卷积算法对欧式、早期行权和离散障碍期权进行定价。 (英语) Zbl 1454.91279号 数量。财务 20,第8期,1307-1324(2020).MSC公司:9120国集团 42立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.L.Chan}和\textit{N.Hale},数量。财务20,No.8,1307--1324(2020;Zbl 1454.91279) 全文: 内政部 arXiv公司
龚文秀;徐佐良 基于GARCH模型的三叉树期权定价方法。 (中文。英文摘要) Zbl 1463.91150号 数学。实际。理论 50,编号7,106-114(2020).MSC公司:9120国集团 62P05号 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Gong}和\textit{Z.Xu},数学。实际。理论50,第7期,106--114(2020;Zbl 1463.91150)
林,沙;何新江 体制转换分数Black-Scholes模型和欧洲期权定价。 (英语) Zbl 1448.91299号 Commun公司。非线性科学。数字。模拟。 85,文章ID 105222,11 p.(2020).MSC公司:9120国集团 35兰特 91年第35季度 91G60型 42A99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Lin}和\textit{X.-J.He},Commun。非线性科学。数字。模拟。85,文章ID 105222,11 p.(2020;Zbl 1448.91299) 全文: 内政部
Miglena N.科列娃。;卢宾·瓦尔科夫(Lubin G.Vulkov)。 采用拟合有限体积法对流动性冲击转换的欧洲期权进行估值。 (英语) Zbl 1444.91219号 Lirkov,Ivan(编辑)等人,《大规模科学计算》。2019年6月10日至14日在保加利亚索佐波尔举行的第十二届LSSC国际会议。修改选定的论文。查姆:斯普林格。莱克特。注释计算。科学。11958, 584-592 (2020).MSC公司:91G60型 6500万08 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.N.Koleva}和\textit{L.G.Vulkov},Lect。注释计算。科学。11958、584--592(2020年;Zbl 1444.91219) 全文: 内政部
李楠;王,宋;张树华 使用有限容量方案和内部惩罚方法对投资项目承包和所有权转让进行定价。 (英语) Zbl 1449.90170号 J.工业管理。最佳方案。 16,第3期,1349-1368(2020).MSC公司:90B50型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Li}等人,J.Ind.Manag。最佳方案。16,编号3,1349-1368(2020;兹bl 1449.90170) 全文: 内政部
西尔维斯特·阿拉巴斯;艾哈迈德·法哈特 作为运输问题的衍生定价:Black-Scholes-型方程的MPDATA解。 (英语) Zbl 1437.91451号 J.计算。申请。数学。 373,文章ID 112275,10 p.(2020).MSC公司:91G60型 6500万06 9120国集团 91年第35季度 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Arabas}和\textit{A.Farhat},J.Compute。申请。数学。373,文章ID 112275,10 p.(2020;Zbl 1437.91451) 全文: 内政部 arXiv公司
Jeon和Junkee;哦,杰汉 \具有混合边界条件的((1+2)维Black-Scholes方程。 (英语) Zbl 1433.35162号 Commun公司。纯应用程序。分析。 19,第2期,699-714(2020). 审核人:Aleksandr D.Borisenko(基辅) MSC公司:35K20码 9120国集团 91年第35季度 35K65型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jeon}和\textit{J.Oh},Commun。纯应用程序。分析。19,第2号,699--714(2020;Zbl 1433.35162) 全文: 内政部
林恩·博恩 双资产默顿跳跃扩散模型下的欧洲彩虹期权价值。 (英语) Zbl 1429.91316号 J.计算。申请。数学。 364,文章ID 112344,15 p.(2020).MSC公司:91克20 60G44型 60J76型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Boen},J.计算。申请。数学。364,文章ID 112344,15 p.(2020;Zbl 1429.91316) 全文: 内政部
马朝群;马宗刚;肖世松 随机利差和利率下脆弱欧洲期权的封闭式定价公式。 (英语) Zbl 1448.91300号 混沌孤子分形 123, 59-68 (2019).MSC公司:9120国集团 91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Ma}等人,混沌孤子分形123,59-68(2019;Zbl 1448.91300) 全文: 内政部
马京堂;陈勇;何涛顺;谭志军 具有交易对手风险的DEV模型下期权定价的PDE的FDM。 (英语) Zbl 1463.65238号 数字。数学。,理论方法应用。 12,第4期,1246-1265(2019).MSC公司:6500万06 91B24型 9120国集团 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ma}等人,编号。数学。,理论方法应用。12,第4号,1246--1265(2019;Zbl 1463.65238) 全文: 内政部
吴桑;徐超;董英辉 随机利率跳跃扩散模型下脆弱欧式期权的定价。 (中文。英文摘要) Zbl 1463.91170号 数学学报。申请。罪。 42,第4期,518-534(2019).MSC公司:9120国集团 91G30型 60J70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Wu}等人,《数学学报》。申请。罪。42,编号4,518--534(2019;Zbl 1463.91170)
杨兆强 在一种特殊的混合跳跃扩散Black-Scholes模型中定价欧洲回望期权。 (中文。英文摘要) Zbl 1449.91167号 数学学报。科学。,序列号。A、 下巴。预计起飞时间。 39,第6期,1514-1531(2019).MSC公司:9120国集团 60J70型 60J74型 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Yang},《数学学报》。科学。,序列号。A、 下巴。第39版,第6号,1514-1531(2019年;Zbl 1449.91167)
何新江;林,沙 粗略Heston-CIR模型下欧洲期权的半分析定价公式。 (英语) Zbl 1443.91291号 ANZIAM J。 61,第4期,431-445(2019).MSC公司:91克20 60G22型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.-J.He}和\textit{S.Lin},ANZIAM J.61,No.4,431--445(2019;Zbl 1443.91291) 全文: 内政部
Siu,Tak Kuen先生;罗伯特·J·埃利奥特。 通过随机流在双重Markov调制金融市场中对冲期权。 (英语) Zbl 1431.91404号 国际J.Theor。申请。财务 22,第8号,文章ID 195047,41 p.(2019). 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:9120国集团 60J28型 91克10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.K.Siu}和\textit{R.J.Elliott},国际J.Theor。申请。财务22,第8号,文章ID 195047,41 p.(2019;Zbl 1431.91404) 全文: 内政部
玛雅·布里亚尼;露西娅·卡拉梅尔利诺;朱利亚·特伦齐;安东尼诺·扎内特 期权定价混合方法的数值稳定性。 (英语) Zbl 1430.91129号 国际J.Theor。申请。财务 22,第7号,文章ID 1950036,46 p.(2019). 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91G60型 6500万06 9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Briani}等人,国际期刊Theor。申请。财务22,第7号,文章ID 1950036,46 p.(2019;Zbl 1430.91129) 全文: 内政部 arXiv公司
花蜜,卷心菜;加布里埃尔·德里莫斯;沃尔特·法卡斯 一个通用的封闭式期权定价公式。 (英语) Zbl 1414.91384号 修订派生结果。 22,1号,1-40(2019).MSC公司:9120国集团 30亿B50 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Necula}等人,《Rev.Derive.Res.22,No.1,1-40》(2019年;Zbl 1414.91384) 全文: 内政部
伊尼戈·阿雷奎;萨尔瓦多,比阿特丽兹;谢夫切维奇,丹尼尔;卡洛斯·巴斯克斯 具有交易对手风险的欧洲期权非线性PDE模型的数学分析。(分析EDP非线性模式的数学模型,以了解欧洲的选择和控制风险。) (英语。法语摘要) Zbl 1411.91537号 C.R.,数学。,阿卡德。科学。巴黎 357,第3号,252-257(2019).MSC公司:9120国集团 91G80型 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Arregui}等人,C.R.,数学。,阿卡德。科学。巴黎357,No.3,252--257(2019;Zbl 1411.91537) 全文: 内政部 链接
马超;马庆华;姚海翔;侯天成 基于费曼路径积分的分数稳定过程下的精确欧式期权定价模型。 (英语) Zbl 1493.91127号 物理A 494, 87-117 (2018).MSC公司:9120国集团 46个T12 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Ma}等人,Physica A 494,87--117(2018;Zbl 1493.91127) 全文: 内政部
Marianito R.罗德里戈。;乔安娜·戈尔德 具有跳跃-扩散动力学的离散分拆资产的一般欧式期权定价。 (英语) Zbl 1461.91321号 申请。数学。建模 64, 47-54 (2018). 审核人:乔治·斯托伊卡(圣约翰) MSC公司:9120国集团 91G80型 60J74型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.R.Rodrigo}和\textit{J.Goard},应用。数学。建模64,47-54(2018;Zbl 1461.91321) 全文: 内政部
郭旭;林,利文 用谱方法评估有限矩对数稳定期权的定价。 (英语) Zbl 1424.91126号 数字。数学。,理论方法应用。 11,第3期,437-452(2018).MSC公司:91克20 35K10码 35兰特 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Guo}和\textit{L.Ling},数字。数学。,理论方法应用。11,第3号,437--452(2018;Zbl 1424.91126) 全文: 内政部
朱利安·巴普蒂斯特;朱利安·格雷帕特;艾曼纽·勒皮内特 非Lipschitz SDE的Picard迭代逼近。 (英语) Zbl 1418.91501号 申请。数学。财务 25,第2期,148-179(2018).MSC公司:9120国集团 91G80型 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Baptiste}等人,应用。数学。财务25,No.2,148--179(2018;Zbl 1418.91501) 全文: 内政部
Chan,Tat Lung(罗恩) 欧洲期权价格的单一Fourier-Padé系列扩展。 (英语) Zbl 1400.91583号 数量。财务 2018年第7期第18期第1149-1171页.MSC公司:9120国集团 60G51型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.L.Chan},数量。财务18,No.7,1149--1171(2018;Zbl 1400.91583) 全文: 内政部 arXiv公司
李凌飞;张公秋 期权定价的有限差分和马尔可夫链近似的误差分析。 (英语) Zbl 1411.91626号 数学。财务 28,第3期,877-919(2018).MSC公司:91克60 6500万06 9120国集团 65立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Li}和\textit{G.Zhang},数学。财务28,No.3,877--919(2018;Zbl 1411.91626) 全文: 内政部
马古莱斯、弗雷德里克;纪尧姆·比克皮·比尼桑;邹庆萌 期权定价模型的准实算法的异步迭代。 (英语) Zbl 1390.91323号 数学 6,第4号,第45号论文,18页(2018年).MSC公司:91G60型 65M55型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Magoulès}等人,数学6,第4期,论文45,18页(2018;Zbl 1390.91323) 全文: 内政部 OA许可证
库尔迪普·辛格·帕特尔;马尼·梅赫拉 Merton和Kou跳跃扩散模型下期权定价的四阶紧方案。 (英语) Zbl 1395.91501号 国际J.Theor。申请。财务 21,第4号,文章ID 1850027,26 p.(2018).MSC公司:91G60型 6500万06 65个M12 65兰特 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.S.Patel}和\textit{M.Mehra},国际期刊Theor。申请。财务21,第4期,文章ID 1850027,26 p.(2018;Zbl 1395.91501) 全文: 内政部 arXiv公司
韩希轩;魏伯瑜;杨海良 高斯随机场风险中性密度模型中的指数期权和波动率衍生品。 (英语) Zbl 1395.91447号 国际J.Theor。申请。财务 21,第4号,文章ID 1850014,41 p.(2018).MSC公司:9120国集团 60G60型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Han}等人,国际期刊Theor。申请。财务21,第4期,文章ID 1850014,41页(2018;Zbl 1395.91447) 全文: 内政部
玛雅·布里亚尼;露西娅·卡拉梅尔利诺;安东尼诺·扎内特 Heston模型实施的混合方法。 (英语) Zbl 07613718号 IMA J.马纳格。数学。 28,第4期,467-500(2017).MSC公司:90倍X 91至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Briani}等人,IMA J.Manag。数学。28,第4号,467--500(2017;Zbl 07613718) 全文: 内政部 arXiv公司
吉福敏·穆罗;新太郎苏达 使用离散Malliavin微积分计算跳跃扩散模型中的希腊人。 (英语) Zbl 07313853号 数学。计算。模拟。 140, 69-93 (2017).MSC公司:2009年5月 68倍 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Muroi}和\textit{S.Suda},数学。计算。模拟。140、69-93(2017;Zbl 07313853) 全文: 内政部
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Jörg Kienitz;托马斯·麦克沃特;谢泼德·罗洛夫 SABR的PDE方法。 (英语) Zbl 1420.91512号 Ehrhardt,Matthias(编辑)等人,《计算金融中的新方法》。查姆:斯普林格。数学。Ind.25,265-291(2017)。MSC公司:91G60型 6500万06 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Kienitz}等人,《数学》。Ind.25,265--291(2017;Zbl 1420.91512) 全文: 内政部
阿尔瓦罗·雷涛;Lech A.Grzelak。;科尔尼利斯·奥斯特利。 SABR模型的高效数值方法。 (英语) Zbl 1420.91517号 Ehrhardt,Matthias(编辑)等人,《计算金融中的新方法》。查姆:斯普林格。数学。Ind.25,253-263(2017)。MSC公司:91G60型 65T50型 9120国集团 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{阿尔·雷涛}等人,《数学》。Ind.25,253--263(2017年;Zbl 1420.91517) 全文: 内政部 链接
法什德·梅赫杜斯特;纳格梅·萨伯;纳杰菲、阿里·雷扎 基于跳跃的双因素Heston模型下的资产价格建模。 (英语) Zbl 1397.91573号 国际期刊申请。计算。数学。 3,第4号,3783-3794(2017).MSC公司:91克20 91B70型 60J75型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Mehrdoust}等人,国际期刊应用。计算。数学。3,第4号,3783-3794(2017;Zbl 1397.91573) 全文: 内政部
丁、邓;李晓飞;刘一奇 向后随机微分方程的一种基于回归的数值格式。 (英语) Zbl 1417.65021号 计算。斯达。 32,第4期,1357-1373(2017).MSC公司:65立方米 60 H10型 60华氏35 65二氧化碳 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Ding}等人,计算。Stat.32,No.4,1357---1373(2017;Zbl 1417.65021) 全文: 内政部
尼库林,V.N。 欧洲看涨期权均值/方差模型中的离散套期保值。 (英语。俄文原件) Zbl 1407.91255号 数学杂志。科学。,纽约 227,第2期,229-240(2017); 翻译自Statisticheskie Metody Otsenivaniya i Proverki Gipotez 21,208-223(2008)。MSC公司:9120国集团 91克10 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.N.Nikulin},J.数学。科学。,纽约227,No.2,229--240(2017;Zbl 1407.91255);翻译自Statisticheskie Metody Otsenivaniya i Proverki Gipotez 21,208-223(2008) 全文: 内政部
陈寿廷;刁、荀棣;朱爱玲 区域切换跳跃扩散模型下货币期权的定价与套期保值策略。 (英语) 兹比尔1416.91369 数学学报。申请。罪。,英语。序列号。 33,第4号,871-892(2017).MSC公司:9120国集团 60G44型 60甲15 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.-T.Chen}等人,《数学学报》。申请。罪。,英语。序列号。33,第4号,871--892(2017;Zbl 1416.91369) 全文: 内政部
艾曼纽·勒皮内特;Tran、Tuan 非凸金融市场模型的套利理论。 (英语) Zbl 1377.91150号 随机过程应用。 127,第10号,3331-3353(2017).MSC公司:91克10 60G44型 91B24型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Lepinette}和\textit{T.Tran},随机过程应用。127,第10号,3331-3353(2017;Zbl 1377.91150) 全文: 内政部 哈尔
朱松平;何新江 关于He和Zhu的期权定价新级数解与Heston模型的收敛性。 (英语) Zbl 1399.91128号 数学学报。科曼大学。,新序列号。 86,第2号,321-327(2017).MSC公司:9120国集团 60G44型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.-P.Zhu}和\textit{X.-J.He},《数学学报》。科曼大学。,新系列。86,No.2,321--327(2017;Zbl 1399.91128)
张金工;Tan,Ken Seng先生;翁成国 均值-方差准则下带基差风险的最优套期保值。 (英语) Zbl 1394.91242号 保险。数学。经济。 75, 1-15 (2017).MSC公司:91立方厘米30 91克10 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Zhang}等人,《保险》。数学。经济。75,1-15(2017;Zbl 1394.91242) 全文: 内政部
严多林斯基;H.Mete Soner公司 具有交易费用的凸对偶性。 (英语) Zbl 1414.91370号 数学。操作。物件。 42,第2期,448-471(2017).MSC公司:9120国集团 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Dolinsky}和\textit{H.M.Soner},数学。操作。第42号决议,第2号,448--471(2017;Zbl 1414.91370) 全文: 内政部 arXiv公司
科尔德弗恩斯·帕皮奥尔,G。;奥尔蒂斯·格拉西亚。;C.W.奥斯特利。 欧式期权定价的二维香农小波逆傅里叶技术。 (英语) Zbl 1414.91409号 申请。数字。数学。 117, 115-138 (2017).MSC公司:91G60型 65T50型 9120国集团 60G51型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Colldeforns-Papiol}等人,应用。数字。数学。117115-138(2017年;兹比尔1414.91409) 全文: 内政部 链接
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菲利普·恩斯特 关于欧洲看涨期权的套利价格。 (英语) Zbl 1378.91119号 斯托克。模型 33,第1期,48-58(2017).MSC公司:9120国集团 60G42型 60克48 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Ernst},斯托克。型号33,编号1,48--58(2017;Zbl 1378.91119) 全文: 内政部
甘晓婷;关,南兴;张坤 具有随机波动性的欧式期权定价的有限体积法。 (中文。英文摘要) Zbl 1389.91127号 吉林科技大学。 54,第6期,1307-1313(2016).MSC公司:91G60型 6500万08 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Gan}等人,吉林科技大学。54,第6号,1307--1313(2016;Zbl 1389.91127) 全文: 内政部
科贾,纳维尔;Faouzi,特拉贝尔西;穆罕默德·里亚德·雷米塔 随机到期障碍期权的渐近行为。 (英语) Zbl 1362.91040号 国际期刊运营。物件。 26,第2期,221-235(2016).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Khodja}等人,国际期刊Oper。第26号决议,第2221-235号(2016年;兹bl 1362.91040) 全文: 内政部
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琳娜·冯·西多;帕里亚·加法里;埃里克·莱托;瓦格尔斯约,马茨 使用降维和空间自适应有限差分以及时间间断Galerkin对篮子期权进行定价。 (英语) Zbl 1414.91417号 Karasözen,Bülent(编辑)等人,《数值数学和高级应用——ENUMATH 2015》。根据2015年9月14日至18日在土耳其安卡拉举行的欧洲会议上的发言选出的论文。查姆:斯普林格。莱克特。注释计算。科学。工程112,607-615(2016)。MSC公司:91G60型 9120国集团 6500万06 65M60毫米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.von Sydow}等人,Lect。注释计算。科学。工程112607--615(2016;Zbl 1414.91417) 全文: 内政部
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