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马蒂娜·兹代布;马雷克·特乌尔（Marek A.Teuerle）。

巴黎破产概率–De Vylder型近似。 （英语） Zbl 1499.91104号

数学。申请。（华沙） 48，编号2，157-171（2020）.
概要：巴黎的破产发生时，保险公司的资本为负，超过了预定的时间。在本文中，我们提出了一种简单快速的方法来计算具有任意索赔且前三个矩有限的Cramér-Lundberg模型的巴黎破产概率。介绍的方法基于De Vylder近似的思想。我们将该方法应用于各种索赔分布并验证其准确性。最后，将该方法应用于拟合经验数据的模型。

MSC公司：

91G05号 精算数学

关键词：

风险过程;巴黎废墟;德维德近似;对数正态分布
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\textit{M.Zdeb}和\textit{M.A.Teuerle}，数学。申请。（华沙）48，第2号，157-171（2020；兹bl 1499.91104）
全文： 内政部

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