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唐万晓;赵培彪

非均衡几何无轨道原理和资产定价定理。 （英语） Zbl 1515.91156号

离散动态。国家社会学。 2023年，文章ID 9077099，11 p.（2023）.
摘要：在本文中，我们发现鞅与单参数变换群之间有一种新颖而密切的对应关系，并通过这种对应关系发展了摩擦金融市场的非平衡几何无轨道原理。此外，我们通过几何定价变换（生成器）实现了一个基本定价定理。最后，我们推导出在无摩擦金融市场中，非平衡几何无轨道等价于NFLVR。此外，我们将非平衡几何无轨道条件应用于摩擦金融市场。最后，通过数值算例验证了非平衡几何无轨道条件的有效性。

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
58J65型 流形上的扩散过程与随机分析
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\textit{W.Tang}和\textit{P.Zhao}，离散动态。Nat.Soc.2023，文章ID 9077099，11 p.（2023；Zbl 1515.91156）
全文： 内政部
OA许可证

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