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帕努马尔·萨旺通;卡蒙恰特·特雷肖;Wannika Sawangtong;本查湾Wiwattanapataphee

在Liouville-Caputo分数导数意义下，给出了具有两个资产的Black-Scholes方程的解析解。 （英语） Zbl 1418.91536号

数学 6，第8号，第129号论文，第14页（2018年）.
摘要：众所周知，Black-Scholes模型是用来建立金融市场中期权定价行为的。本文基于Liouville-Caputo分数导数，提出了两资产Black-Scholes模型的改进版本。利用拉普拉斯变换同伦摄动方法研究了该模型的解析解。

引用于9文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
26A33飞机 分数导数和积分
44A10号 拉普拉斯变换

关键词：

期权定价模型;分数导数;广义Mittag-Leffer函数;拉普拉斯变换同伦摄动法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Sawangtong}等人，数学6，第8期，论文129，14页（2018；Zbl 1418.91536）
全文： 内政部
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