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卢西安·马蒂奇克;爱德华·罗滕斯坦

多值倒向随机微分系统的数值格式。 （英语） Zbl 1257.65006号

美分。欧洲数学杂志。 10，第2期，693-702（2012）.
多值倒向随机微分方程组（SDEs）的一种数值格式\[dY_t+F（t，X_t，Y_t，Z_t）dt\in\partial\phi（Y_t）dt+Z_tdW_t\]利用（X_t）-提出了正向SDE的解，其中（W_t）是布朗运动。
审核人：龚光禄（北京）

引用于4文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
34F05型 常微分方程和随机系统

关键词：

欧拉方案;尤西达近似;误差估计;多值反向SDE;反射SDE;布朗运动;随机微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Maticiuc}和\textit{E.Rotenstein}，美分。欧洲数学杂志。10，编号2，693-702（2012年；兹bl 1257.65006）
全文： 内政部 arXiv公司

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