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吴贞;张燕

脉冲控制部分可观测随机递归最优控制问题的最大值原理。 （英语） Zbl 1531.93449号

最佳方案。控制应用程序。方法 43，第6期，1665-1687（2022）.
摘要：本文研究了部分可观测信息下脉冲控制的随机递归最优控制问题，得到了相应的最大值原理。与经典文献不同，该框架同时考虑了正则控制（考虑域的非凸性）和脉冲控制（域为凸的）。借助尖峰变分和凸变分两种变分方法，建立了Pontryagin极大值原理。此外，为了证明结果的有效性，本文研究了一个微分对策问题作为应用。
{©2022 John Wiley&Sons有限公司}

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
93C27型 脉冲控制/观测系统
93E11号机组 随机控制理论中的滤波
49号70 差异化游戏和控制

关键词：

滤波估计;Girsanov定理;脉冲控制;最大值原理;部分观测信息
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Wu}和\textit{Y.Zhang}，Optim。控制应用程序。方法43，No.6，1665--1687（2022；Zbl 1531.93449）
全文： 内政部

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