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李嘉图·S·埃勒斯。;Stephen P.布鲁克斯。

可逆跳跃MCMC的自适应方案构造。 （英语） Zbl 1190.62048号

扫描。J.统计。 35，第4期，677-690（2008）.
考虑模型选择的贝叶斯推理。针对这一问题，讨论了马尔可夫链蒙特卡罗后验模拟技术，其中为Metropolis-Hastings算法构造了一种局部自适应更新方案。它基于这样的思想，即对于好的提案分布，接受率应该近似恒定，因此其导数应该接近于零。将通用方案应用于自回归模型的阶数选择。通过数值算例对算法的性能进行了评估。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于2文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

型号选择;马尔可夫链Monte-Carlo;Metropolis-Hastings算法;随机数生成;自回归

软件：

漏洞
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.S.Ehlers}和\textit{S.P.Brooks}，扫描。J.Stat.35，第4号，677--690（2008；Zbl 1190.62048）
全文： 内政部

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