廖树建;倪,郝;马可·瓦达莱斯(Marc Sabate-Vidales);卢卡斯·斯普鲁奇;马格纳斯·威斯;肖宝仁 Sig-Wasserstein GANs用于条件时间序列生成。 (英语) 兹比尔1533.91511 数学。财务 34,第2期,622-670(2024).MSC公司:91G80型 68T05型 60L20英寸 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Liao}等人,数学。财务34,No.2,622--670(2024;Zbl 1533.91511) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
Bareche,Aêcha;Abdelouahab比比 关于泊松过程延迟的逆伽马分布。 (英语) Zbl 1515.60055号 统计概率。莱特。 195,文章ID 109787,第9页(2023).MSC公司:60E05型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bareche}和\textit{A.Bibi},统计概率。莱特。195,文章ID 109787,9 p.(2023;Zbl 1515.60055) 全文: 内政部
朱尔斯·克莱门特·姆巴;Mwambetania Mwambi、Sutene 加密资产组合选择和优化:COGARCH-Rvine方法。 (英语) Zbl 07679712号 非线性动力学研究。经济。 26,第2期,173-190(2022).MSC公司:62至XX 91至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.C.Mba}和\textit{S.Mwambetania Mwambi},研究非线性动力学。经济。26,第2号,173--190(2022;Zbl 07679712) 全文: 内政部
Fu,Michael C。;李冰清;吴荣文;张天奇 具有协跳模型的离散马尔可夫切换随机波动率下的期权定价。 (英语) Zbl 1498.91438号 前面。数学。财务 137-160(2022)第1号.MSC公司:9120国集团 91G60型 60年22日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.C.Fu}等人,前面。数学。财务1,No.1,137--160(2022;Zbl 1498.91438) 全文: 内政部 arXiv公司
安妮塔·贝姆;阿波斯托洛斯·塞德里斯 Markov调制广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在风险理论中的应用。 (英语) Zbl 1489.60129号 伯努利 28,第2期,1309-1339(2022).MSC公司:60J25型 60小时25分 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}和\textit{A.Sideris},伯努利28,第2期,1309--1339(2022年;Zbl 1489.60129) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
雅库普阿诺 在ARDL框架内建模时使用COGARCH过滤波动率。 (英语) Zbl 07615539号 Merchangöz,Burcu Adígüzel(编辑),金融计量经济学新兴理论、模型和应用研究手册。查姆:斯普林格。301-321 (2021).MSC公司:62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Ar},in:金融计量经济学新兴理论、模型和应用研究手册。查姆:斯普林格。301——321(2021年;兹bl 07615539) 全文: 内政部
罗伯特·斯特泽尔;Johanna Vestweber公司 多元COGARCH(1,1)过程的几何遍历性。 (英语) Zbl 1500.60045号 随机性 93,第7号,959-992(2021). 审核人:罗密欧·内格里亚(蒂米什·奥拉) MSC公司:60J25型 60亿10 60克51 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Stelzer}和\textit{J.Vestweber},《随机学》93,第7期,959--992(2021;Zbl 1500.60045) 全文: 内政部 arXiv公司
梁欣;张兴发;李,袁;邓春亮 使用日内高频数据的每日非参数ARCH(1)模型估计。 (英语) Zbl 1525.62049号 AIMS数学。 6,第4号,3455-3464(2021).MSC公司:62P05号 62M10个 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Liang}等人,AIMS数学。6,编号4,3455--3464(2021;Zbl 1525.62049) 全文: 内政部 OA许可证
法塔赫·梅拉希;Abdelouahab比比 时变系数连续双线性随机过程的演化传递函数解。 (英语) Zbl 07532195号 Commun公司。统计、理论方法 50,编号22,5189-5214(2021).MSC公司:40A05型 40平方英寸25 45G05型 62至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Merahi}和\textit{A.Bibi},Commun。Stat.,理论方法50,No.22,5189--5214(2021;Zbl 07532195) 全文: 内政部
卡罗尔·亚历山大;埃梅塞·拉扎尔 弱GARCH的连续极限。 (英语) Zbl 1490.62222号 经济。版次。 197-216年第2号第40页(2021年).MSC公司:62M10个 62第20页 62P05号 91B84号 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Alexander}和\textit{E.Lazar},经济。第40版,第2号,197--216(2021;Zbl 1490.62222) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
克里斯蒂安·达尔(Christian M.Dahl)。;艾玛·M·伊格莱西亚斯。 水平效应ARCH模型中MLE的渐近正态性。 (英语) Zbl 1477.62237号 统计Pap。 62,第1期,117-135(2021).MSC公司:62M10个 62英尺12英寸 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.M.Dahl}和\textit{E.M.Iglesias},Stat.Pap。62,编号1,117--135(2021;Zbl 1477.62237) 全文: 内政部
Abdelouahab比比;法特赫·梅拉希 连续双线性过程的频域估计。 (英语) Zbl 1477.62235号 Commun公司。数学。斯达。 9,第4号,379-403(2021).MSC公司:62M10个 2005年6月2日 62英尺12英寸 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bibi}和\textit{F.Merahi},Commun。数学。Stat.9,No.4,379--403(2021;Zbl 1477.62235) 全文: 内政部
理查德·戴维斯(Richard A.Davis)。;雷戈·索萨,蒂亚戈;克劳迪娅·克鲁珀伯格 使用经验特征函数和控制变量对时间序列进行间接推断。 (英语) Zbl 1476.62181号 J.时间序列。分析。 42,编号5-6,653-684(2021).MSC公司:62M10个 62E20型 6220国集团 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.A.Davis}等人,J.Time Ser。分析。42,编号5--6,653--684(2021;Zbl 1476.62181) 全文: 内政部 arXiv公司 OA许可证
安妮塔·贝姆;亚历山大·林德纳;贾娜·雷克;维克托·里韦罗 连续性和消亡指数泛函的支持。 (英语) Zbl 1475.60086号 随机过程应用。 140, 115-146 (2021).MSC公司:60克51 60E07型 60G30型 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}等人,《随机过程应用》。140、115——146(2021年;Zbl 1475.60086) 全文: 内政部 arXiv公司
宋新余;金东雨;袁慧玲;崔湘玉;陆志平;周勇(Zhou,Yong);王亚珍 利用已实现的GARCH-It模型进行波动性分析。 (英语) Zbl 1471.62498号 《经济学杂志》。 222,第1号,B部分,393-410(2021).MSC公司:62P05号 62M10个 62英尺12英寸 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Song}等人,《经济学杂志》。222,第1号,B部分,393--410(2021;Zbl 1471.62498) 全文: 内政部 arXiv公司
朱塞佩·巴切里;富尔维奥·科尔西;佛朗哥·弗兰多利;朱利亚·利维埃里 记分驱动波动率模型的连续时间限制。 (英语) Zbl 1471.62491号 《经济学杂志》。 221,第2号,655-675(2021).MSC公司:62P05号 60J60型 2005年6月2日 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Bucceri}等人,《经济学杂志》。221,第2号,655--675(2021;Zbl 1471.62491) 全文: 内政部 链接
M.穆罕默德。;Rezakhah,S。;莫达雷西,N。 半流体驱动的连续时间GARCH过程。 (英语) Zbl 07531566号 物理A 557,文章ID 124855,14 p.(2020).MSC公司:82至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Mohammadi}等人,Physica A 557,文章ID 124855,第14页(2020;Zbl 07531566) 全文: 内政部 arXiv公司
Abdelouahab比比;法塔赫·梅拉希 随机过程一阶时变周期双线性微分模型的Yule-Walker型估计。 (英语) 兹比尔1511.62205 Commun公司。统计、理论方法 49,第16号,4046-4072(2020).MSC公司:2005年6月2日 60 H10型 60J60型 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bibi}和\textit{F.Merahi},Commun。Stat.,理论方法49,No.16,4046--4072(2020;Zbl 1511.62205) 全文: 内政部
安妮塔·贝姆;阿波斯托洛斯·塞德里斯 马尔可夫可加过程的指数泛函。 (英语) Zbl 1468.60069号 电子。J.概率。 25,第37号论文,25页(2020年).MSC公司:60 H10型 60J74型 60克51 60J25型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}和\textit{A.Sideris},电子。J.概率。25,第37号论文,25页(2020年;Zbl 1468.60069) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
杰拉尔多·巴雷拉;胡安·卡洛斯·帕尔多 Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的截止现象。 (英语) Zbl 1468.60057号 电子。J.概率。 25,第15号论文,33页(2020年). 审核人:泽春湖(成都) MSC公司:60克51 60G60型 60亿10 60E07型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Barrera}和\textit{J.C.Pardo},电子。J.概率。25,第15号论文,33页(2020年;Zbl 1468.60057) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
亚历山大·施努尔 半鞅的第四个特征。 (英语) Zbl 1462.60102号 伯努利 26,第1期,642-663(2020年).MSC公司:60J25型 60J76型 60G48型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Schnurr},Bernoulli 26,No.1,642--663(2020;Zbl 1462.60102) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
Abdelouahab比比;法塔赫·梅拉希 一阶连续双线性过程的矩方法估计。 (英语) Zbl 07551043号 Commun公司。统计、仿真计算。 48,第4期,1070-1087(2019).MSC公司:40A05型 40A25型 45G05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bibi}和\textit{F.Merahi},Commun。统计、仿真计算。48,第4号,1070--1087(2019;Zbl 07551043) 全文: 内政部
Lee,Ki-Ahm先生;李基肖普;Sang-Hyeon公园 随机延迟方程的金融市场。 (英语) 兹比尔1426.91270 牛市。韩国数学。Soc公司。 56,第5期,1129-1141(2019).MSC公司:9120国集团 60克40 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.-A.Lee}等人,公牛。韩国数学。Soc.56,编号51129-1141(2019;兹bl 1426.91270) 全文: 内政部
雷戈·索萨,蒂亚戈;斯蒂芬·豪格;克劳迪娅·克鲁珀伯格 Lévy驱动连续时间GARCH模型的间接推断。 (英语) Zbl 1433.62269号 扫描。J.统计。 46,第3号,765-801(2019). 审核人:亚历山德罗·塞尔维特拉(韦恩堡) MSC公司:62M10个 60克51 62英尺12英寸 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.do Rígo Sousa}等人,扫描。J.Stat.46,No.3,765--801(2019;Zbl 1433.62269) 全文: 内政部 arXiv公司
维克多·托多罗夫 二元纯跳半鞅谱测度的非参数推断。 (英语) Zbl 1409.62164号 随机过程应用。 129,第2期,419-451(2019).MSC公司:2005年6月2日 62G07年 6220国集团 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov},随机过程应用。129,编号2,419–451(2019;兹bl 1409.62164) 全文: 内政部
王,肖;段金桥;李晓凡;宋仁明 非对称Lévy运动随机系统平均退出时间和逃逸概率的数值算法。 (英语) Zbl 1427.60085号 申请。数学。计算。 337, 618-634 (2018).MSC公司:60克51 37甲10 60 H10型 60华氏35 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Wang}等人,应用。数学。计算。337618-634(2018年;Zbl 1427.60085) 全文: 内政部 arXiv公司
Iacus,Stefano M。;洛伦佐·梅库里;Rroji,编辑 COGRAPH(p,q)模型的离散时间近似及其估计。 (英语) Zbl 1416.62497号 J.时间序列。分析。 39,第5期,787-809(2018).MSC公司:62M10个 60克51 2009年6月26日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.M.Iacus}等人,J.Time-Ser。分析。39,第5号,787--809(2018;Zbl 1416.62497) 全文: 内政部 arXiv公司
雅罗斯拉夫·梅尼克;Frank Thomas Seifried先生 不完全市场中长期增长率的小成本渐近性。 (英语) Zbl 1390.91283号 数学。财务 28,第2期,668-711(2018).MSC公司:91G10型 90立方厘米 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Melnyk}和\textit{F.T.Seifried},数学。财务28,No.2,668--711(2018;Zbl 1390.91283) 全文: 内政部
乌尔里奇·洪约;拉斯穆斯·瓦内斯科夫。 纯跳半鞅幂变化的局部稳定自举和活动指数估计。 (英语) Zbl 1456.62171号 《经济学杂志》。 198,第1期,10-28(2017).MSC公司:2005年6月2日 60G48型 60克51 62G09号 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{U.Hounyo}和\textit{R.T.Varneskov},J.Econom。198,编号1,10--28(2017;Zbl 1456.62171) 全文: 内政部 链接
Minsoo Jeong 基于残差的GARCH自举和二阶渐近精化。 (英语) Zbl 1392.62265号 经济。理论 33,第3号,779-790(2017); 增编同上,第34号,第3,704页(2018年)。MSC公司:62M10个 62G09号 62E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Jeong},经济学。理论33,第3号,779--790(2017;Zbl 1392.62265) 全文: 内政部
德克·菲利普·布兰德斯 具有随机Lévy系数的连续时间自回归移动平均过程。 (英语) Zbl 1361.60066号 拉丁美洲ALEA,J.Probab。数学。斯达。 14,第1期,219-244(2017).MSC公司:60J60型 60 H10型 60克51 60亿10 2005年6月60日 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.-P.Brandes},ALEA,拉丁美洲J.Probab。数学。Stat.14,No.1,219--244(2017;Zbl 1361.60066) 全文: 链接
吉恩·加科德;克劳迪娅·克鲁珀伯格;格诺·米勒 测试价格和波动性跳跃之间的非相关性。 (英语) Zbl 1422.91781号 《经济学杂志》。 197,第2期,284-297(2017).MSC公司:91G70型 91B70型 62G10型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jacod}等人,《经济学杂志》。197,No.2,284--297(2017;Zbl 1422.91781) 全文: 内政部 链接
J.M.马林。;罗德里格斯-伯纳尔,麻省理工。;E.罗梅罗。 GARCH和COGARCH模型的数据克隆估计。 (英语) Zbl 1457.62273号 J.统计计算。模拟 85,第9期,1818-1831(2015).MSC公司:62M10个 2015年1月62日 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Marín}等人,《统计计算杂志》。模拟85,第9期,1818--1831(2015;Zbl 1457.62273) 全文: 内政部 链接
克劳迪娅·克鲁珀伯格;Muneya松井 具有分数布朗运动极限的广义分数Lévy过程。 (英语) Zbl 1333.60074号 高级申请。普罗巴伯。 47,第4期,1108-1131(2015).MSC公司:60G22型 60克51 2017年1月60日 60F05型 2005年6月60日 60G17年 91B24型 91B70型 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Klüppelberg}和\textit{M.Matsui},高级应用。普罗巴伯。47,第4号,1108--1131(2015;Zbl 1333.60074) 全文: 内政部 欧几里得
恩里科·比博纳;伊利亚·内格里 COGARCH(1,1)模型的高阶矩和基于预测的估计。 (英语) 兹比尔1372.62037 扫描。J.统计。 42,第4期,891-910(2015).MSC公司:62M10个 2005年6月2日 62P05号 60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Bibbona}和\textit{I.Negri},扫描。J.Stat.42,No.4,891--910(2015;Zbl 1372.62037) 全文: 内政部 arXiv公司
Carsten Chong先生;克劳迪娅·克鲁珀伯格 时空随机积分的可积条件:理论和应用。 (英语) Zbl 1333.60112号 伯努利 21,第4期,2190-2216(2015).MSC公司:2005年6月60日 60G57型 60甲15 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Chong}和\textit{C.Klüppelberg},伯努利21,第4期,2190-2216(2015;Zbl 1333.60112) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
丹尼斯·贝洛梅斯特尼;弗拉基米尔·帕诺夫 广义Ornstein-Uhlenbeck过程的统计推断。 (英语) Zbl 1337.62230号 电子。J.统计。 1974-2006年第2号第9页(2015年).MSC公司:2009年6月26日 60J60型 60克51 62G05型 6220国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Belomestny}和\textit{V.Panov},电子。J.Stat.9,第2号,1974年-2006年(2015年;Zbl 1337.62230) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
维克多·托多罗夫 基于自规范统计的纯跳跃半鞅的跳跃活动估计。 (英语) 兹比尔1317.62022 Ann.统计。 43,第4期,1831-1864(2015).MSC公司:62英尺12英寸 2005年6月2日 60 H10型 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov},Ann.Stat.43,No.4,1831-1864(2015;Zbl 1317.62022) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
安妮塔·贝姆;Carsten Chong先生;克劳迪娅·克鲁珀伯格 COGARCH过程的叠加。 (英语) Zbl 1339.60035号 随机过程应用。 125,第4期,1426-1469(2015).MSC公司:60亿10 60克51 60G57型 60 H10型 2005年6月60日 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}等人,《随机过程应用》。125,第4号,1426--1469(2015;Zbl 1339.60035) 全文: 内政部 arXiv公司
亚历山大·巴德斯库;罗伯特·J·埃利奥特。;Juan-Pablo奥尔特加 非高斯GARCH模型的二次套期保值方案。 (英语) Zbl 1402.91751号 《经济学杂志》。动态。控制 42, 13-32 (2014).MSC公司:9120国集团 91B84号 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Badescu}等人,J.Econ。动态。控制42,13--32(2014;Zbl 1402.91751) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
塞卢克巴亚克;加赞费尔·尤纳尔 采用连续时间GARCH(1,1)模型的随机利率波动性建模。 (英语) Zbl 1314.91221号 J.计算。申请。数学。 259 B,464-473(2014).MSC公司:91G30型 62M10个 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Bayrac}和\textit{G.用户},J.计算。申请。数学。259,B部分,464--473(2014;Zbl 1314.91221) 全文: 内政部
新罕布什尔州宾厄姆。;巴德尔·米萨维 预测方面。 (英语) Zbl 1314.62214号 J.应用。普罗巴伯。 51A,规范卷,189-201(2014).MSC公司:62M20型 62-02 60亿10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.H.宾厄姆}和\textit{B.Missaoui},J.Appl。普罗巴伯。51A,189--201(2014;Zbl 1314.62214) 全文: 内政部 欧几里得
安妮塔·贝姆;克劳迪娅·克鲁珀伯格;凯瑟琳·迈尔 非对称COGARCH过程。 (英语) Zbl 1329.60093号 J.应用。普罗巴伯。 51A,规范卷,161-173(2014).MSC公司:60亿10 60克51 62M10个 10层62层 2005年6月2日 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}等人,J.Appl。普罗巴伯。51A,161--173(2014;Zbl 1329.60093) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
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马尔科斯·埃斯科瓦尔;彼得·希伯;马蒂亚斯·谢勒 随机波动率模型中双障碍衍生品的有效定价。 (英语) Zbl 1307.91174号 修订派生结果。 17,第2期,191-216(2014). 审核人:吉安卢卡·卡塞塞(米兰) MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Escobar}等人,《Rev.Derive.Res.17,No.2,191--216》(2014;Zbl 1307.91174) 全文: 内政部
P.J.布罗克韦尔。 CARMA过程理论和应用的最新结果。 (英语) Zbl 1334.60003号 Ann.Inst.Stat.数学。 66,第4期,647-685(2014).MSC公司:60-02 60亿10 60年12月 60克51 62M10个 62M20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Brockwell},安.Inst.Stat.数学。66,第4号,647--685(2014;Zbl 1334.60003) 全文: 内政部
维克多·托多罗夫 纯跳跃半鞅二阶差分的幂变分。 (英语) Zbl 1323.60060号 随机过程应用。 123,第7期,2829-2850(2013).MSC公司:60G48型 60J75型 60F05型 2017年1月60日 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov},随机过程应用。123,第7号,2829--2850(2013;Zbl 1323.60060) 全文: 内政部
亚历山大·施努尔 将Blumenthal-Getoor指数推广到具有跳跃的齐次扩散类,并给出了一些应用。 (英语) Zbl 1301.60092号 伯努利 19,No.5A,2010-2032(2013). 审核人:Vivek S.Borkar(孟买) MSC公司:60J60型 60G17年 60J25型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Schnurr},Bernoulli 19,No.5A,2010--2032(2013;Zbl 1301.60092) 全文: 内政部 arXiv公司
克里斯蒂安·弗朗克;Jean-Michel扎科伊安 非平稳非对称GARCH模型中的推断。 (英语) Zbl 1277.62210号 Ann.统计。 41,第4期,1970年至1998年(2013年).MSC公司:62M10个 62英尺12英寸 第62页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Francq}和\textit{J.-M.Zakoian},Ann.Stat.41,No.4,1970--1998(2013;Zbl 1277.62210) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
文森佐·费拉扎诺;福斯,弗洛里安 莱维驱动的CARMA过程的噪声恢复和近似黎曼和的高频行为。 (英语) Zbl 1337.62260号 电子。J.统计。 7, 533-561 (2013).MSC公司:62M10个 60克51 60亿10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Ferrazzano}和\textit{F.Fuchs},电子。J.Stat.7,533--561(2013;Zbl 1337.62260) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
维克多·托多罗夫;乔治·陶琴 跳跃数据中非参数波动率密度估计的反向实现拉普拉斯变换。 (英语) Zbl 1261.62032号 美国统计协会。 107,编号498,622-635(2012).MSC公司:62G07年 62P05号 60G48型 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{G.Tauchen},J.Am.Stat.Assoc.107,No.498,622--635(2012;Zbl 1261.62032) 全文: 内政部
亚历山德罗·安德烈奥利;弗朗西斯科·卡拉文纳;保罗·戴·普拉;古斯塔沃·波斯塔 金融序列中的尺度和多尺度:一个简单的模型。 (英语) Zbl 1271.91054号 高级申请。普罗巴伯。 44,第4期,1018-1051(2012). 审核人:Christos E.Kountzakis(卡尔洛瓦西) MSC公司:91B25型 91G70型 60华氏30 91B82号 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Andreoli}等人,高级应用程序。普罗巴伯。44,第4号,1018--1051(2012;Zbl 1271.91054) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
吉恩·加科德;克劳迪娅·克鲁珀伯格;格诺·米勒 价格和波动性跳跃之间的函数关系及其对离散观测数据的影响。 (英语) Zbl 1263.60038号 J.应用。普罗巴伯。 49,第4号,901-914(2012). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:60G48型 91G70型 60华氏30 62G10型 62亿02 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Jacod}等人,J.Appl。普罗巴伯。49,第4号,901--914(2012;Zbl 1263.60038) 全文: 内政部 欧几里得
阿卜杜勒哈基姆·阿努什 稳定和不稳定情况下ARCH过程的多级加权最小二乘估计。 (英语) Zbl 1333.62203号 统计推断统计。过程。 15,第3期,241-256(2012).MSC公司:62M10个 62英尺12英寸 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Aknouche},统计推断Stoch。过程。15,第3号,241--256(2012;Zbl 1333.62203) 全文: 内政部
维克多·托多罗夫;乔治·陶琴 实现了纯跳半鞅的拉普拉斯变换。 (英语) Zbl 1274.62191号 Ann.统计。 40,第2期,1233-1262(2012).MSC公司:62英尺12英寸 2005年6月2日 60 H10型 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{G.Tauchen},Ann.Stat.40,No.2,1233--1262(2012;Zbl 1274.62191) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
景冰毅;孔新兵;刘志 通过纯跳跃过程建模高频财务数据。 (英语) Zbl 1273.62195号 Ann.统计。 40,第2期,759-784(2012).MSC公司:2005年6月2日 6220国集团 60J75型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.-Y.Jing}等人,Ann.Stat.40,No.2,759--784(2012;Zbl 1273.62195) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
安妮塔·贝姆 MGOU过程和半正定矩阵过程的矩。 (英语) Zbl 1247.60065号 《多元分析杂志》。 111, 183-197 (2012).MSC公司:60克51 60J25型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme},J.多元分析。111、183--197(2012;Zbl 1247.60065) 全文: 内政部
Lee,Oesook先生 连续时间非对称功率GARCH(1,1)模型的V-一致遍历性。 (英语) Zbl 1242.62099号 统计概率。莱特。 82,第4期,812-817(2012).MSC公司:62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.Lee},统计问题。莱特。82,第4号,812--817(2012;Zbl 1242.62099) 全文: 内政部
安妮塔·贝姆;亚历山大·林德纳 多元广义Ornstein-Uhlenbeck过程。 (英语) 兹比尔1244.60050 随机过程应用。 122,第4期,1487-1518(2012).MSC公司:60克51 60亿10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}和\textit{A.Lindner},随机过程应用。122,第4号,1487--1518(2012;Zbl 1244.60050) 全文: 内政部
阿卜杜勒哈基姆·阿努什;开斋节Al-Eid 不稳定周期ARCH过程的渐近推断。 (英语) Zbl 1236.62010年 统计推断统计。过程。 15,第1期,61-79(2012).MSC公司:62英尺12英寸 62M10个 65C60个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Aknouche}和\textit{E.Al-Eid},统计推断Stoch。过程。15,第1号,61--79(2012;Zbl 1236.62010) 全文: 内政部
鲍里斯·布赫曼;格诺·米勒 GARCH极限实验。 (英语) Zbl 1291.62162号 伯努利 18,第1期,64-99(2012).MSC公司:62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Buchmann}和\textit{G.Muller},伯努利18号,第1期,第64-99页(2012;Zbl 1291.62162) 全文: 内政部 arXiv公司
维克多·托多罗夫 跳跃驱动随机波动模型的计量分析。 (英语) Zbl 1441.62888号 《经济学杂志》。 160,第1期,12-21(2011).MSC公司:62第20页 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov},J.经济学。160,编号1,12--21(2011;Zbl 1441.62888) 全文: 内政部
阿尔穆特·维拉尔特。 通过已实现方差测度对Lévy驱动随机波动率模型的似然估计。 (英语) Zbl 1217.91215号 经济。J。 14,第2期,204-240(2011).MSC公司:91G70型 60克51 2005年6月2日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.E.D.Veraart},经济。J.14,第2号,204--240(2011;Zbl 1217.91215) 全文: 内政部
维克多·托多罗夫;乔治·陶琴 纯跳跃过程功率变化的极限定理及其在活动估计中的应用。 (英语) Zbl 1215.62088号 附录申请。普罗巴伯。 第2期第21期,第546-588页(2011年).MSC公司:2005年6月2日 62英尺12英寸 60G48型 60 H10型 60J60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{G.Tauchen},Ann.Appl。普罗巴伯。21,第2号,546--588(2011;Zbl 1215.62088) 全文: 内政部 arXiv公司
斯蒂芬·豪格;罗伯特·斯特泽尔 多元ECOGARCH过程。 (英语) Zbl 1210.62119号 经济。理论 27,第2期,344-371(2011).MSC公司:62M10个 62P05号 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Haug}和\textit{R.Stelzer},经济。理论27,第2号,344--371(2011;Zbl 1210.62119) 全文: 内政部
安妮塔·贝姆;亚历山大·林德纳;罗斯·马勒 带Lévy噪声的随机微分方程(dV_t=V_t-dU_t+dL_t)的平稳解。 (英语) Zbl 1209.60033号 随机过程应用。 121,第1期,91-108(2011).MSC公司:60 H10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Behme}等人,《随机过程应用》。121,第1号,91--108(2011;Zbl 1209.60033) 全文: 内政部
维克多·托多罗夫;乔治·陶琴 高频数据分析的活动特征函数。 (英语) Zbl 1431.62483号 《经济学杂志》。 154,第2期,125-138(2010).MSC公司:62P05号 60克51 60J76型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Todorov}和\textit{G.Tauchen},J.Econom。154,No.2,125--138(2010;Zbl 1431.62483) 全文: 内政部
维姬·法森;克劳迪娅·克鲁珀伯格;马丁·施拉特 时间序列模型中的高度依赖性。 (英语) Zbl 1226.60079号 极端 13,第1期,1-33页(2010年).MSC公司:60G70型 62G32型 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Fasen}等人,Extremes 13,No.1,1-33(2010;Zbl 1226.60079) 全文: 内政部 OA许可证
罗伯特·斯特泽尔 多元COGARCH(1,1)过程。 (英语) Zbl 1200.62110号 伯努利 第1号第16页,80-115页(2010年).MSC公司:62M10个 60克51 60 H10型 62E15型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Stelzer},Bernoulli 16,No.1,80--115(2010;Zbl 1200.62110) 全文: 内政部 arXiv公司
维姬·法森 积分广义Ornstein-Uhlenbeck过程样本自方差函数和极值的渐近结果。 (英语) Zbl 1462.60040号 伯努利 16,第1期,51-79(2010).MSC公司:60亿10 60G70型 62E20型 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Fasen},Bernoulli 16,No.1,51--79(2010;Zbl 1462.60040) 全文: 内政部 arXiv公司
凯拉,要约;你,马克 一些线性随机方程的一个新公式及其应用。 (英语) Zbl 1196.60122号 附录申请。普罗巴伯。 20,第2期,367-381(2010). 审核人:尼古拉·哈利迪亚斯(雅典) MSC公司:60小时20分 60克51 60公里30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.Kella}和\textit{M.Yor},Ann.Appl。普罗巴伯。20,第2号,367--381(2010;Zbl 1196.60122) 全文: 内政部 arXiv公司
达米安·班科夫斯基;艾伦·斯利 广义Ornstein-Uhlenbeck过程不破产的精确条件。 (英语) Zbl 1167.60338号 随机过程应用。 119,第8期,2544-2562(2009).MSC公司:60华氏30 60J25型 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Bankovsky}和\textit{A.Sly},随机过程应用。119,第8号,2544--2562(2009;Zbl 1167.60338) 全文: 内政部 arXiv公司
罗伯特·斯特泽尔 Lévy驱动SDE的第一跳近似及其在多元ECOGARCH过程中的应用。 (英语) Zbl 1165.60326号 随机过程应用。 119,第6期,1932-1951(2009).MSC公司:60克51 60 H10型 60华氏35 91B28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Stelzer},随机过程应用。119,第6号,1932年--1951年(2009年;Zbl 1165.60326) 全文: 内政部
詹·卡尔森;伯恩哈德·维森迈耶 COGARCH作为GARCH(1,1)的连续时间极限。 (英语) Zbl 1172.62025号 随机过程应用。 119,第1期,74-98(2009). 审核人:Nikolai N.Leonenko(加的夫) MSC公司:62M10个 2017年1月60日 62第20页 60年25日 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Kallsen}和\textit{B.Vesenmayer},随机过程应用。119,第1号,74--98(2009;Zbl 1172.62025) 全文: 内政部 链接
罗斯·A·马勒。;格诺·米勒;亚历克斯·斯齐迈耶 不规则间隔时间序列数据的连续时间GARCH建模。 (英语) Zbl 1155.62067号 伯努利 14,第2期,519-542(2008).MSC公司:62M10个 62P05号 60克51 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.A.Maller}等人,Bernoulli 14,No.2,519--542(2008;Zbl 1155.62067) 全文: 内政部 arXiv公司
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何塞·曼纽尔·科尔库埃拉;戴维·努阿尔特;珍妮特·沃纳(Jeannette H.C.Woerner)。 积分稳定过程实现功率变化的函数中心极限定理。 (英语) Zbl 1128.60017号 随机分析。申请。 25,第1期,169-186(2007). 审核人:迈克尔·德莫塔(维也纳) MSC公司:60F05型 2015年1月60日 60G18年 62M99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.M.Corcuera}等人,《随机分析》。申请。25,第1号,169--186(2007;Zbl 1128.60017) 全文: 内政部
彼得·布罗克威尔;厄尔登巴塔尔·查德拉;亚历山大·林德纳 连续时间GARCH过程。 (英语) Zbl 1127.62074号 附录申请。普罗巴伯。 16,第2期,790-826(2006). 审核人:佩德罗·莫雷丁(圣保罗) MSC公司:62M10个 62P05号 60亿10 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Brockwell}等人,Ann.Appl。普罗巴伯。16,第2号,790--826(2006;Zbl 1127.62074) 全文: 内政部 arXiv公司
克里斯蒂安·弗朗克;Jean-Michel扎科伊安 一类对观测过程无矩假设的一般(text{GARCH}(1,1))模型的混合性质。 (英语) Zbl 1100.62083号 经济。理论 22,第5期,815-834(2006).MSC公司:62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Francq}和\textit{J.-M.Zakoian},经济。理论22,No.5,815--834(2006;Zbl 1100.62083) 全文: 内政部
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亚历山大·林德纳;罗斯·马勒 Lévy积分与广义Ornstein-Uhlenbeck过程的平稳性。 (英语) Zbl 1080.60056号 随机过程应用。 115,第10期,1701-1722(2005). 审核人:罗德萨·霍尔瓦·托博科(布达佩斯) MSC公司:2005年6月60日 60华氏30 60J25型 2015年1月60日 60亿10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Lindner}和\textit{R.Maller},随机过程应用。115,第10号,1701-1722(2005;Zbl 1080.60056) 全文: 内政部
克里斯蒂安·弗朗克;Jean-Michel扎科伊安 标准和切换机制GARCH模型的(L^2)结构。 (英语) Zbl 1074.60075号 随机过程应用。 115,第9期,1557-1582(2005).MSC公司:60J05型 60亿10 60年12月 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Francq}和\textit{J.-M.Zakoian},随机过程应用。115,第9号,1557--1582(2005;Zbl 1074.60075) 全文: 内政部