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彼得·科尔姆。;蒂图恩丘，雷哈;弗兰克·J·法博齐。

60年的投资组合优化：实际挑战和当前趋势。 （英语） Zbl 1304.91200号

欧洲药典。物件。 234，第2期，356-371（2014）.
摘要：投资组合优化和多元化的概念有助于发展和理解金融市场和金融决策。鉴于马科维茨的论文[“投资组合选择”，J.Finance 7，No.1，77-91（1952；doi:10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x)]，我们回顾了为解决在实践中使用投资组合优化时遇到的挑战而开发的一些方法，包括包括交易成本、投资组合管理约束以及对预期收益和协方差估计的敏感性。此外，我们有选择地强调了该领域的一些新趋势和发展，例如多样化方法、风险平价投资组合、不同阿尔法来源的混合以及实际的多期投资组合优化。

引用于98文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章）
91-03 博弈论、经济学和金融史
01A60型 20世纪数学史

关键词：

布莱克·利特曼;估计误差;均值-方差优化;多周期优化;投资组合约束;投资组合优化
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\textit{P.N.Kolm}等人，《欧洲药典》。234号决议，第2号，356--371（2014；Zbl 1304.91200）
全文： 内政部

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