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黄玉娟;于文光;潘瑜;崔朝然

估计Lévy风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数。 （英语） 兹比尔1453.91039

离散动态。国家社会学。 2019年，文章ID 3607201，第15页（2019年）.
摘要：本文研究了广义谱负Lévy风险模型中Gerber-Shiu贴现罚金函数的统计估计。假设索赔过程和盈余过程可以在一系列离散时间点上观察到。利用观测数据，采用拉盖尔级数展开法对Gerber-Siu函数进行了估计。研究了大样本条件下的一致性，并给出了有限样本情况下的仿真结果。

引用于2文件

MSC公司：

91B05型 风险模型（通用）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
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\textit{Y.Huang}等人，离散动态。Nat.Soc.2019，文章ID 3607201，15 p.（2019；Zbl 1453.91039）
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