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王玲;Chiu、Mei Choi;王海英

Volterra死亡率模型：具有长期依赖性的精算估值和风险管理。 （英语） Zbl 1460.91240号

保险。数学。经济。 96, 1-14 (2021).
作者提出了一类新的Volterra死亡率模型，该模型将长期相关性（LRD）纳入精算估值，保持可处理性，并与现有的连续时间仿射死亡率模型保持一致。
为了包括LRD，作者假设死亡人数的计数过程（N（t））具有强度（mu（t）=f（X（t）。
考虑到历史健康记录，以封闭形式导出存活概率。这些模型可用于评估死亡相关产品，如死亡抚恤金、年金、长寿债券，以及提供最优均值-方差死亡对冲规则。
进行了数值研究，以检验将LRD纳入死亡率对各种保险产品和对冲效率的影响。
审核人：帕维尔·斯托诺夫（索非亚）

引用于8文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动

关键词：

随机死亡率;长程依赖性;仿射Volterra过程;估价;均值-方差对冲
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Wang}等人，《保险》。数学。经济。96，1-14（2021；Zbl 1460.91240）
全文： 内政部 arXiv公司

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