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孙景瑞;熊杰;勇炯敏

具有随机系数的不确定随机线性二次型最优控制问题：开环最优控制的闭环表示。 （英语） Zbl 1476.49044号

附录申请。普罗巴伯。 31，第1号，460-499（2021）.
摘要：本文研究有限时间内的随机线性二次型最优控制问题，其中控制系统的系数允许是随机的，成本函数中的权重矩阵允许是随机和不确定的。利用希尔伯特空间方法，证明了对于开环最优控制的存在性，成本函数（相对于控制）的凸性是必要的；而一致凸性（稍强一点）就足够了，这也导致了相关随机Riccati方程的唯一可解性。此外，还证明了开环最优控制允许闭环表示。此外，还得到了代价函数一致凸性的一些充分条件，这些条件严格地比加权矩阵值过程是正（半）定的经典条件更一般。

引用于12文件

理学硕士：

49甲10 线性二次型最优控制问题
93E20型 最优随机控制
49公里45 随机性问题的最优性条件
49号35 最优反馈综合

关键词：

闭环表示;开环最优控制;随机系数;随机线性二次型最优控制问题;随机Riccati方程;价值流
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Sun}等人，Ann.Appl。普罗巴伯。31，第1号，460-499（2021；Zbl 1476.49044）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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