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法兰克·阿德坎比;埃索迪纳·塔库达

具有相依性的扰动Erlang更新风险模型中的折现罚函数。 （英语） Zbl 1496.60106号

Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 24，第2期，481-513（2022年）.
摘要：在本文中，我们考虑了受扩散过程扰动的风险模型。我们假设一个Erlang（n）风险过程，（n=1,2，dots）通过引入索赔规模与索赔发生时间之间的依赖结构，研究了当索赔或振荡导致破产时Gerber-Shiu折现惩罚函数。我们推导了期望折现罚函数的积分微分方程及其拉普拉斯变换。然后，通过分析广义Lundberg方程的根，我们证明了期望罚函数满足某种缺陷更新方程，并给出了其表示解。最后，我们给出了索赔规模分布为Erlang（m），（m=1,2，dots）时Gerber-Shiu贴现罚金函数的一些显式表达式，并提供了数值例子来说明破产概率。

引用于2文件

MSC公司：

60千5 更新理论
91G05号 精算数学

关键词：

破产理论;综合风险过程;更新方程;卷积公式;扩散过程;Erlang分布;连接线;惩罚函数

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Adékambi}和\textit{E.Takouda}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。24，第2号，481--513（2022；Zbl 1496.60106）
全文： 内政部

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